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王茜

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
相关领域：理学交通运输工程更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇锥规划
  • 1篇椭球
  • 1篇效用函数
  • 1篇鲁棒优化
  • 1篇鲁棒优化模型
  • 1篇二阶锥规划
  • 1篇CVAR

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇王茜
  • 2篇武伟伟

传媒

  • 2篇数学理论与应...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
幂效用函数的最优投资组合研究被引量：1
2010年
本文对投资组合中较常用的风险厌恶型的幂效用函数进行研究。应用无差异曲线法求解出这种效用函数的最优投资比例,并对本文所得出的结论进行了实例应用分析。
王茜武伟伟
椭球不确定集下具有消费的投资组合鲁棒优化模型被引量：1
2009年
针对含有不确定参数的优化问题,鲁棒优化作为一种有效的优化手段引起了人们的普遍关注。本文主要介绍了CVaR风险投资组合模型,并在模型中加入消费,将椭球不确定集下鲁棒优化应用到该模型中,这不仅解决了该模型由于参数的不确定性所造成的缺陷,而且也比较符合实际情况。
武伟伟王茜
关键词：CVAR鲁棒优化二阶锥规划
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