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胡月辉

作品数：2 被引量：8H指数：1
供职机构：清华大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇GARCH-...
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇资产组
  • 1篇资产组合
  • 1篇资产组合优化
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇经济统计
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR值

机构

  • 2篇清华大学

作者

  • 2篇胡月辉
  • 1篇叶俊

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
风险价值理论及其在投资组合中的应用
VaR(Value-at-Risk)即风险价值,是近年来在国外盛行的一种金融资产的风险评价工具。它有助于某一机构的管理者迅速、全面地了解所面临的市场风险的大小。因此,如何针对市场上时而凸现的风险,设计一种人们容易理解和掌...
胡月辉
关键词：资产组合优化
文献传递
因子GARCH-M模型在VaR中的应用被引量：7
2004年
胡月辉叶俊
关键词：GARCH-M模型VAR值金融风险经济统计
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共1页<1>
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