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路文金

作品数：2 被引量：27H指数：2
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇期货
  • 1篇石油
  • 1篇石油期货
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值效果
  • 1篇计算方法
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇DC
  • 1篇GARCH
  • 1篇C-

机构

  • 2篇湖南大学
  • 1篇宾夕法尼亚州...

作者

  • 2篇路文金
  • 2篇马超群
  • 1篇李双飞
  • 1篇刘钰
  • 1篇姚铮
  • 1篇袁梦兮

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究被引量：5
2009年
文章运用DCC—GARCH、CCC—GARCH和BEKK—GARCH模型估计了WTI石油市场的动态套期比率。通过实证比较分析发现,这三种多元GARCH模型估计的套期保值比率都有较好的套期保值效果,其中DCC—GRACH模型估计的套期保值比率,效果优于其它两种。
马超群路文金李双飞
关键词：套期保值效果
股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究被引量：22
2008年
股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分析,检验了不同方法在香港市场上的应用效果。
马超群刘钰姚铮袁梦兮路文金
关键词：股指期货套期保值比率
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