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陈传秀

作品数：2 被引量：7H指数：2
供职机构：东北财经大学数学与数量经济学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇因果
  • 1篇因果关系
  • 1篇实证
  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货与现货价...
  • 1篇现货
  • 1篇现货价
  • 1篇现货价格
  • 1篇协整关系
  • 1篇利率
  • 1篇利率互换
  • 1篇利率互换定价
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇利率预测
  • 1篇沪市
  • 1篇货价
  • 1篇VASICE...
  • 1篇EGARCH...

机构

  • 2篇东北财经大学

作者

  • 2篇陈传秀
  • 1篇杨竹莘
  • 1篇佟孟华
  • 1篇王丽娜

传媒

  • 1篇吉首大学学报...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
期货与现货价格的动态关系——基于沪市期货交易所铜铝的实证分析被引量：2
2008年
期货与现货价格之间的变动关系从一个侧面揭示出期货市场的运行效率,同时也是投资者十分关注的问题.借助单位根检验、协整检验、误差修正模型和Granger因果关系检验,以上海期货交易所铜、铝这2个期货品种为例,主要研究期货价格变动对现货价格变动的影响,定量地刻画出期货价格变动对现货价格变动的影响程度.研究结果显示,这2个品种期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用,互为因果.
佟孟华杨竹莘王丽娜陈传秀
关键词：期货价格现货价格协整关系GRANGER因果关系
基于Vasicek模型的利率期限结构实证与应用研究
利率期限结构是指在相同的风险水平下，不同质债券的到期收益率与到期期限之间的关系。对瞬时利率建立期限结构模型，以便在此基础上合理地为利率衍生产品定价以及对冲利率风险，是利率期限结构研究的中心问题。随着我国债券市场的发展、金...
陈传秀
关键词：利率期限结构VASICEK模型EGARCH模型利率互换定价利率预测
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