顾高峰
- 作品数：6 被引量：3H指数：1
- 供职机构：华东理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市教育发展基金会晨光计划项目霍英东青年教师基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国股市统计规律和指令驱动模型研究
- 金融市场是一个极其复杂的体系，众多市场参与者通过相互作用来获得额外的收益。近些年来，很多数学家、物理学家从事经济、金融领域的研究，他们将金融市场看成一个复杂系统，把其中的各种数据看作研究对象，运用数学和物理的方法来研究金...
- 顾高峰
- 关键词：中国股票市场复杂系统时间序列
- 复杂金融系统的重现时间间隔分析被引量：3
- 2011年
- 依据复杂性科学的思路,研究了金融市场大波动极端事件的重现时间间隔,考察了中国股市高频数据的重现时间间隔分布和时间关联特性,介绍了几种分布检验和关联测度方法,从不同角度进行精确分析.其次,系统介绍了重现时间间隔分析方法在金融复杂系统研究中的应用,对波动率、已实现波动率、收益率和交易量的重现时间间隔进行了实证分析,并在此基础上进行初步市场风险估计.最后,介绍了基于委托驱动的微观模型,通过模拟交易人的委托下单过程模拟市场的价格波动演化,研究大波动极端事件重现时间间隔的动力学机理,为中国股市大波动极端事件的风险估计和规避提供理论依据.
- 任飞顾高峰蒋志强周炜星
- 关键词：金融物理学金融风险
- 基于Mike-Farmer委托驱动模型的研究
- 2011年
- Mike-Farmer微观模型是功能强大的委托驱动模型,能再现很多经典的统计规律.本文介绍了Mike-Farmer委托驱动模型的构建过程,Mike-Farmer委托驱动模型生成的收益率,发现收益率在不同时间尺度下遵循幂律分布,服从负三次方定律.以Mike-Farmer委托驱动模型为平台,进行收益率幂律分布和波动率聚簇效应的成因研究,发现收益率的幂律分布和市价订单委托价格的概率分布相关,而波动率的聚簇效应与订单委托价格时间序列的时间记忆性保持一致性.最后简要介绍了模型的应用前景.
- 顾高峰任飞蒋志强周炜星
- 关键词：金融物理学
- 复杂系统离散标度不变性的原理、方法和应用
- 周炜星蒋志强顾高峰谢文杰李铭夏
- 该项目属于统计物理学和分数维几何交叉领域，在国际上率先从复杂网络角度出发揭示了复杂系统离散标度不变性(DSI)的微观机理，设计了一系列用于刻画和分析复杂系统奇异性和自相似性的新方法，建立了分析多重分形产生原因的系统性分析...
- 关键词：
- 关键词：复杂系统统计物理学
- 计算实验金融学的研究框架与进展
- 计算实验金融学是一门新兴的交叉学科，运用计算机仿真技术来模拟金融市场，利用计算实验研究金融和金融工程问题，可通过交易者的微观行为揭示市场的宏观特征。
本文阐述了金融物理学界在构建报价驱动市场和委托驱动市场微观模...
- 任飞周炜星顾高峰
- 关键词：金融市场资产定价计算机仿真
- 文献传递
- 中国股市中限价指令簿的统计性质研究
- 限价指令簿是连续双向拍卖机制得以实现的载体,本文以深圳交易所23支股票的限价指令簿为对象,研究买卖价差、收益率和委托价的统计性质。我们发现买卖价差的概率分布遵循负三次方定律,时间上具有长程相关性;收益率在整体上服从 st...
- 顾高峰周炜星
- 关键词：限价指令簿概率分布买卖价差回报率
- 文献传递
