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马路安

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：华中师范大学数学与统计学学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇会议论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇权证
  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇认股
  • 1篇认股权
  • 1篇认股权证
  • 1篇期权
  • 1篇两值期权
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股权
  • 1篇股权证
  • 1篇红利
  • 1篇宝钢
  • 1篇宝钢权证
  • 1篇波动性

机构

  • 3篇华中师范大学
  • 1篇中南民族大学

作者

  • 3篇马路安
  • 2篇何穗
  • 1篇郭丽莎
  • 1篇金凌辉
  • 1篇梅雨
  • 1篇丁飞鹏

传媒

  • 1篇甘肃联合大学...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
宝钢权证对其股价波动的影响
本文用ARIMA-GARCH模型检验了宝钢权证交易对其标的资产波动的影响,并把波动率和信息联系起来。发现在权证发行后股价的波动性减小了,而且没有ARCH效应,这是因为权证的交易降低了信息的传递速度,显示出宝钢权证的发行是...
丁飞鹏马路安何穗
关键词：宝钢权证波动性
文献传递
具有随机寿命的两值期权定价
文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及 Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式。
梅雨马路安何穗
关键词：两值期权
文献传递
具有稀释效应的连续支付红利的欧式认股权证的定价模型被引量：3
2007年
利用PDE方法论证了具有稀释效应、无风险利率随时间变化、存在连续支付红利及波动率随时间变化的特点的欧式认购权证的定价模型,并得到其显式解.
马路安金凌辉郭丽莎
关键词：认股权证红利
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