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倪娜

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：广州大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇行为金融
  • 1篇行为金融学
  • 1篇在险价值
  • 1篇三因素模型
  • 1篇上海股票市场
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市
  • 1篇SV模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇广州大学

作者

  • 2篇倪娜
  • 1篇张波
  • 1篇李纲

传媒

  • 1篇商业研究

年份

  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
SV模型在我国股市风险度量中的应用
2004年
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 。
张波李纲倪娜
关键词：在险价值SV模型GARCH模型
上海股票市场过度反应现象研究
对上海股票市场1994年至2003年的月收益率数据进行检测发现,当检验期和形成期长度为两年时,检验期输家组合共取得了高于赢家组合32.8％的市场调整超额收益率,赢家组合和输家组合的收益率发生了反转.进一步检验这一现象形成...
倪娜
关键词：三因素模型行为金融学股票市场
文献传递
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