刘国旺
- 作品数：2 被引量：14H指数：1
- 供职机构：广州大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于ARFIMA模型的上证指数收益率研究
- 我国的证券市场是弱有效市场,大量的研究表明,在弱有效的市场里时间序列具有长记忆的特性,因此在分析上证指数收益率时不能忽略序列的长记忆性.本文用ARFIMA模型来分析2008年初至2010年末上证指数收益率序列,并应用R/...
- 刘国旺
- 关键词：长记忆ARFIMA模型贝叶斯分析
- 文献传递
- 基于MCMC方法的ARFIMA模型贝叶斯分析及实证研究被引量：14
- 2012年
- 在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。
- 刘国旺熊健
- 关键词：ARFIMA模型贝叶斯分析MCMC方法后验分布
