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周孝华

作品数：207 被引量：1,261H指数：19
供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
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作者

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  • 9篇2006
  • 10篇2005
共 207 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
基于稳定分布的风险价值(VaR)研究与实证被引量：2
2009年
文章首先对上证指数收益率进行正态分布的拟合优度检验,然后对上证指数收益率进行了稳定分布拟合及稳定分布拟合优度检验。在此基础上,文章研究了基于稳定分布的VaR模型,并在实证研究中同历史模拟法、分析法计算VaR值进行比较,验证了稳定分布分析法的可行性与可靠性。
周孝华王小庆
关键词：上证指数拟合优度检验
最优风险资产组合中的数学模型及其推导被引量：2
2020年
现代证券投资理论与方法中,最优风险资产组合是最重要的核心概念之一,而现有文献对这一理论及其相关结论缺乏严谨的数学表达。针对这一问题,将研究证券组合选择中最优风险资产组合概念形成过程中的数学机理进行严格的逻辑推演与数学建模分析。首先利用数学分析的方法构建对应关系,即将证券组合的风险、收益与平面坐标系的数对建立一一对应关系,并利用代学方法在这些数对中定义一个序关系。再从解析几何的角度,利用二维平面中二次曲线的相关性质,通过分析二次曲线簇的交点坐标,构建符合资产组合理论相关条件的数学方程组,然后进行数学推导与求解。最后通过分析二元证券组合的投资机会集的数学模型,确定了二元证券组合中的最优风险资产组合的数学表达式,并以此方法推广到了多元证券组合的情形。
周孝华李春红黄钢
关键词：证券组合投资机会集数学模型
遵循随机时间序列模型的股价预报研究
2001年
本文讨论了证券市场有效性与随机性之间的关系。通过分析随机条件异方差系列模型 ,阐述并论证了市场非稳定均衡的观点。在此基础上推导相应的股价预报模型 ,提出了市场预报理论的现实意义及其局限性。
周孝华杨秀苔
关键词：证券市场
创业板高科技公司估值与定价被引量：9
2010年
鉴于创业板高科技公司的高成长性,引入人力资本系数概念可以求出机构投资者对高科技公司股票的预估价格。在引入回拨机制下,通过研究利益相关方利益最大化时的期望,从而推导出利益均衡时高科技公司股票IPO(首次公开发行)的一个价格模型。研究表明:IPO定价不仅与IPO公司资产价值相关,而且与发行费用等参数有关;IPO价格和抑价程度均是机构投资者内部估值的增函数。
周孝华柏骥吴江林
关键词：IPO定价抑价
香港新股混合发行方式对我国新股发行实行询价的启示与借鉴被引量：11
2006年
香港的新股发行方式是以累计投标与固定价格相结合的混合发行方式,本文对其发行过程与特点进行了分析。目前,我国股票市场具备了实行询价制的条件,但现在实行的询价制还存在着一些问题,本文对此提出了改进建议。
刘兴华周孝华
关键词：新股发行方式询价制
证券市场规律性与随机性分析被引量：3
1999年
分析证券市场规律性与随机性现象，从理论高度详细阐述其严格定义及相互关系，以此对市场行为作出新的理论解释。同时提出了一些新概念与新观点。
周孝华杨秀苔
关键词：非线性时间序列混沌
中国股市时变贝塔实证研究被引量：2
2016年
适应性市场假说认为金融资产的系统风险是随市场环境变化的,风险与收益之间的关系并非线性,投资者会根据不同的市场环境采取适应性策略。文章采用Kalman滤波及平滑模型,实证研究了我国股市五个风格指数的贝塔变化,并采用事件研究的方法分析了贝塔变化的原因,以检验适应性市场假说能否解释我国股市。实证结果显示,风格指数的贝塔是时变的,与某些重大的经济、政治事件有关。经典CAPM模型不能解释这些现象,而适应性市场假说则能很好地解释。
宋庆阳周孝华
关键词：卡尔曼滤波
市场化发行方式与我国IPO定价效率的关系研究被引量：2
2009年
利用衡量IPO(Initial Public Offering)定价效率的绝对效率标准,选用1999～2008年沪深市场的IPO数据,研究我国两次新股发行方式的市场化改革与IPO定价效率的关系。结果发现:第一次市场化改革不仅没有提高我国的IPO定价效率,反而降低了IPO定价效率;第二次市场化改革取得了一定的效果,新股询价发行的方向是正确的。
王勇周孝华
关键词：市场化IPO
核准制下投资者行为偏差和中国IPO抑价实证研究被引量：11
2007年
利用行为金融学中投资者行为偏差的观点,对核准制下中国的IPO抑价进行了实证研究。以实行该制度后到股权分置改革前发行并上市的股票为样本,使用Newey—West提出的异方差和自相关一致协方差回归方法,对影响IPO抑价的行为偏差因素进行了实证分析,得出投资者行为偏差是引起中国IPO抑价的结论。
熊虎孟卫东周孝华杜俊涛
关键词：行为金融投资者行为偏差IPO抑价核准制
国有控股公司IPOs定价及抑价模型被引量：12
2003年
从信息不对称的角度出发,结合我国国有控股公司的治理结构特点,引入控制租金概念,通过模型构造和推演,给出了最优发行价的表达式,并认为新股抑价是保证国有控股公司成功上市和国有股东在约束条件下获得效用最大化的一种均衡状态。
杜俊涛周孝华杨秀苔
关键词：IPOS抑价
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