周宏艺
- 作品数：5 被引量：14H指数：3
- 供职机构：武汉理工大学华夏学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 美式期权定价近似方法的研究
- 股票期权于1973年首次在有组织的交易所内进行交易。从此，期权市场发展十分迅猛。现在，在世界各地的不同交易所中都有期权交易。
期权交易的发展引起了众多学者的极大关注。Black博士和Scholes教授首先给出了...
- 周宏艺
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型美式期权近似解析解股票期权
- 文献传递
- 具有浮动敲定价和交易费的几何亚式期权定价被引量：1
- 2005年
- B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。以B-S模型为基础,通过对有浮动敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简和分析,在一定的条件下将期权定价模型化为C auchy问题进行求解,并得出了具体的有交易费的亚式期权定价公式。
- 吴传生周宏艺
- 关键词：交易费微分方程FOURIER变换
- 关于独立学院向应用型本科学院转型的高等数学教学改革的研究被引量：3
- 2015年
- 高等数学是独立学院的必修课,在独立学院转型的背景下如何进行高等数学教学的改革。笔者从现状,改变教学方法和内容及师资队伍的培养等方面进行了讨论。
- 周宏艺
- 关键词：高等数学
- 基于BAW公式的美式期权解的修正被引量：6
- 2006年
- 美式期权的定价一直是一个重要的问题。对于它的求解通常使用数值方法。MacMillan和Barone-Adesi andWhaley得到了美式期权的近似解析解。但是他们的结果对于交割时间不是很长也不是很短的情况并不很适用。就对他们的结果进行了修正并得到一个新的计算公式。数值实验表明新的公式有很高的精度。
- 吴传生周宏艺
- 关键词：美式期权解析解
