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孙邦勇

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：湖南大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合问题
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇沪市
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇方差模型
  • 1篇TARCH模...
  • 1篇ARCH族模...
  • 1篇GARCH-...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇孙邦勇
  • 1篇李亚琼

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究被引量：4
2007年
本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性.通过对各行业指数收益率的分析发现,行业指数收益率是平稳的,但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应.行业指数收益率均具有不同程度"杠杆"效应.外部信息对公用指数和综合指数收益率影响最大.融入相同的风险,它们收益最高.地产指数对外部信息反应迟钝,收益率也不显著.
孙邦勇李亚琼
关键词：GARCH模型GARCH-M模型TARCH模型
有交易费用的投资组合问题及横截面收益率的因素分析
在资本市场中有两个重要的主题：一个是如何对现有的资本在一定的约束条件下得到最佳的投资组合;另一个问题是确定市场中哪些因素如何影响收益率，从而更好的进行投资。第一个问题属于资产的投资组合问题，第二个问题是关于CAPM及其扩...
孙邦勇
关键词：投资组合交易费用均值-方差模型
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