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张春赛

作品数：3 被引量：0H指数：0
供职机构：东华大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇时滞
  • 3篇收敛性
  • 2篇数值解
  • 2篇强收敛
  • 2篇唯一性
  • 2篇非负性
  • 2篇存在唯一性
  • 1篇强收敛性

机构

  • 3篇东华大学

作者

  • 3篇张春赛
  • 2篇胡良剑

传媒

  • 1篇计算数学
  • 1篇纺织高校基础...

年份

  • 3篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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时滞均值回复θ过程Caratheodory近似解的强收敛性
2011年
当1/2≤θ<1,利用停时技巧、Burkholder-Davis-Gundy不等式和随机时滞微分方程的理论证明了时滞均值回复θ过程Carathedory近似解的p阶矩(p≥2)意义下的强收敛性.
张春赛胡良剑
关键词：强收敛
时滞均值回复θ过程及其数值解的收敛性
2011年
时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ<1情况时解的存在唯一性和非负性.由于表示该过程的随机时滞微分方程没有显示解,所以数值近似解是研究过程的重要的方法,本文证明了时滞均值回复θ过程Euler-Maruyama数值解的p(p≥2)阶矩意义上的强收敛性.
张春赛胡良剑
关键词：存在唯一性非负性
时滞均值回复θ过程及其数值解的收敛性
均值回复θ过程被广泛应用于描述利率、波动率和其他金融量。许多金融数据与现象表明一些金融资产价格的变化不仅与当前的情况有关,同时也依赖于其过去的状态。这种特性可以用随机时滞微分方程(SDDE)来描述。本文研究一类时滞均值回...
张春赛
关键词：存在唯一性非负性强收敛
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