张波
- 作品数：67 被引量：228H指数：9
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学政治法律更多>>
- 随机泛函微分方程稳定性
- 2001年
- 讨论带跳跃的滞后型的随机微分方程的稳定性问题 。
- 张波
- 关键词：稳定性滞后型
- 金融高频高维数据的波动率矩阵估计:基于GARCH-Ito分组因子模型
- 2022年
- 在高频金融数据分析中,高维波动率矩阵的估计和预测十分具有挑战性,当金融资产存在自然的分组结构时,此问题尤为突出.为此,本文提出一种新的GARCH-Ito分组因子模型,将对数价格序列表示为共同因子、分组因子以及异质项,并通过将离散的广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)结构嵌入特征值过程的波动率中,实现刻画数据波动率动态的目的.本文利用伪极大似然法得到模型的参数估计,建立极限理论,模拟研究表明其良好的有限样本性质.在实证研究中,利用上海证券交易所主板及深圳证券交易所创业板的股票高频价格数据,对比了不分组的模型及波动率矩阵的非参数多尺度已实现波动率(multi-scale realized volatility,MSRV)估计,对比结果显示本文模型具有更好的波动率预测效果.
- 高维清吴奔吴奔
- 关键词：高频数据
- 我国企业外汇风险管理系统构建
- 张波
- 关键词：外汇风险
- 部分线性变系数模型的一种新的轮廓(Profile)最小二乘估计被引量：5
- 2015年
- 作为部分线性模型和变系数模型的推广,部分线性变系数模型以其良好的适应性和稳健性受到了广泛的关注。本文基于函数的局部线性拟合,给出部分线性变系数模型的另一种轮廓(profile)最小二乘估计的方法,并从理论上证实了所得估计量具有良好的渐近性质,最后给出了估计方法的实例分析。
- 张波郭海兵
- 关键词：变系数模型局部多项式估计
- 基于EGARCH-M模型的沪深300股指期货跨期套利研究——一种修正的协整关系被引量：13
- 2017年
- 现有的基于协整股指期货跨期套利策略主要利用GARCH模型进行建模。该模型忽略了杠杆效应的存在,也未考虑条件方差可能影响协整方程。在引入EGARCH-M模型进行套利研究的基础上,提出一种新的协整关系——修正的协整;利用沪深300股指期货合约的每分钟收盘价进行实证分析,结果表明:正态EGARCH-M模型对数据的拟合效果优于传统的GARCH模型,通过设定合理的交易机制可以获得良好的套利结果;非正态的EGARCH-M模型在拟合效果和捕捉套利机会方面都比正态模型具有更好的表现,且套利效果也有显著提高。
- 张波刘晓倩
- 关键词：股指期货跨期套利EGARCH-M模型
- 清代中缅宗藩关系研究
- 中缅两国的关系源远流长，自从先秦时代，两国人民就开始了经济、文化等方面的接触、交流。至明代中后期，缅甸开始加入中国的宗藩朝贡体系，中缅两国之间的政治联系愈发紧密。
清王朝建立后，力图承袭明王朝的宗藩体系。尽管如此，...
- 张波
- 基于因子分析的地震灾害评价指标体系研究被引量：3
- 2009年
- 对地震灾害造成的损失和破坏程度的评价和测度是进行地震应急和灾后重建的重要依据,如何快速评价地震灾害的程度成为决策的关键所在。文章利用因子分析的方法,对地震灾情统计的相关指标进行分析,从而构建了以经济损失程度、人员损失程度和地震震级强度为主因子的地震灾情评价的指标体系。
- 常相全韩静轩张波
- 关键词：地震灾害
- 随机模型的分析、推断与应用
- 张波张景肖魏丽许王莉殷弘张成思
- 该项目来源于教育部新世纪优秀人才支持计划、国家自然科学基金项目：路径空间与环空间上随机分析若干专题研究(批准号：10601066)和国家自然科学基金项目：保险精算理论和金融工程交叉研究的若干问题(批准号：70501028...
- 关键词：
- 关键词：非线性数学期望统计推断经济数学
- 对进一步完善我国能源平衡表的探讨被引量：2
- 2014年
- 能源平衡表是反映能源发展状况及研究能源问题最重要的基础性数据。我国20世纪80年代开始编制能源平衡表,尽管已经积累了丰富的编制经验,但当前我国能源平衡表也存在一些亟待改进的方面,如指标覆盖面不全无法支撑深入分析、能源总量计算方法不精确无法反映真实能耗、能源统计分类不合理无法体现能源消费用途等。本文在深入剖析当前问题的基础上,提出改进我国能源平衡表的具体方法,以期为构建完善的能源统计体系提供决策参考。
- 赵彦云周芳张波
- 关键词：能源平衡表能源统计
- 基于核函数法进行拒绝推断的信用评分模型被引量：3
- 2012年
- 文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。
- 魏秋萍张景肖张波
- 关键词：信用评分模型
