徐梅
- 作品数：28 被引量：153H指数：6
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学政治法律自动化与计算机技术更多>>
- 经济波动谱分析方法的比较研究被引量：13
- 2003年
- 为解决我国经济序列长度较短及各主周期分量难以同时准确分辨的问题 ,提出加窗周期图谱估计与最大熵谱估计相结合的谱估计方法 ,并将各主要周期分量单独分辨 ,且通过对序列进行三角函数拟合来确定周期长度准确值。从谱估计曲线、主周期分量的分辨和周期长度的准确性 3个方面与一般的谱分析方法进行了比较 。
- 徐梅梅世强
- 关键词：经济波动最大熵谱估计
- 基于序列比对方法的股市波动实证研究被引量：1
- 2013年
- 引入生物信息学中的序列比对方法及非参数的符号时间序列分析方法,与已有的K-近邻法相结合,提出一种新的股价波动预测方法。将样本序列与比对目标序列进行全局比对,通过动态规划算法回溯出高于匹配得分阈值的K条历史子序列,以此作为K-近邻法中的K个最近邻,从而得到预测结果。该方法不仅可以预测具体的波动值,也可预测波动所处的区间。以上证综指和深证成指采样间隔为20 min的高频数据为样本进行实证分析,验证了该方法的有效性。
- 徐梅刘秀秀
- 关键词：K-近邻法股价波动
- 基于符号时间序列方法的金融异常波动与市场有效性关系分析被引量：5
- 2015年
- 引入符号时间序列分析方法,以收益符号序列修正Shannon熵作为市场有效性的度量,以时变修正Shannon熵描述市场有效性随时间的变化,采用Logit模型分析价格异常波动或暴跌发生的概率与市场有效性之间的关系。将提出的方法应用于沪深两个股票市场的异常波动及暴跌与市场有效性关系的分析中,结果表明市场有效性越弱,发生异常波动或暴跌的概率越大,市场有效性对异常波动的影响比对价格暴跌的影响更显著,深圳市场有效性对异常波动或价格暴跌的影响比上海市场更显著。理论与实证分析都表明所提出的方法是可行的、有效的。
- 徐梅申来凤
- 关键词：金融市场有效性暴跌
- 基于STSA的股市网络结构实证分析
- 2013年
- 网络分析法为分析股票市场的复杂性提供了有效的方法.文章采用符号时间序列分析法,使用符号编码序列所对应的频率,基于欧几里德空间,计算最小生成树节点之间的距离.同时,引入多维数据分析法,在收益序列的基础上加入股票交易量信息,建立最小生成树和分层树,从而体现出交易量作为股市价格趋势指向标所隐含的信息.最后,对沪深300指数进行了实证分析,系统分析了其网络结构及聚类特性.
- 高正欣徐梅
- 关键词：最小生成树欧几里德空间
- 经济波动谱分析方法和随机时间序列模型的研究
- 该文针对一般的谱分析方法研究经济波动时存在的问题,在对古典的加窗周期图谱估计和现代的最大熵谱估计进行了比较分析的基础上,提出了一种比前者分辨率更高,比后者更为可靠的,适合于中国经济周期波动序列特点的谱估计方法-加窗周期图...
- 徐梅
- 关键词：经济波动最大熵谱估计门限自回归模型
- 基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究被引量：10
- 2006年
- 根据ARFIMA过程的小波分析结果,将小波引入到长记忆随机波动(Long Memory Stochastic Volatility)LMSV模型的估计中,提出了基于小波变换的LMSV模型的参数估计和潜在波动过程的估计方法。用不同参数值和样本容量的数据进行了模拟实验,又用该方法对上海和深圳证券交易所综合指数的收益序列拟合了LMSV模型,结果表明该方法是有效且可行的。
- 徐梅张世英
- 关键词：小波变换LMSV模型
- 我国重大建设项目管理体制改革问题被引量：5
- 2000年
- 以分析我国重大建设项目管理体制的现状为出发点 ,论述了建立重大建设项目稽察制度的必要性及其法律地位 ,提出了稽察工作范围和内容的界定。
- 梅世强李菊栋徐梅郁道银
- 关键词：稽察制度
- 基于符号时间序列方法的金融收益分析与预测被引量：18
- 2011年
- 引入符号时间序列分析方法从大尺度的角度分析收益变化的特征,提出了确定收益变化的主要模式并预测收益水平的方法。首先将收益序列转化为符号序列,由符号序列中不同的字代表不同的收益变化模式,根据符号序列直方图,可以确定收益变化的主要模式。然后,根据各收益变化模式的概率分布,在前几个时点收益水平确定的情况下,可以推知下一个或几个时点处于不同收益水平的概率,从而实现对收益水平的预测。对上证综指、深证成指以及上证工业股指数、上证商业股指数、上证地产股指数、上证公用事业股指数共六个股票指数的收益序列进行了实证分析,确定了各指数收益的主要变化模式,并基于主要变化模式进行了收益水平的预测,从而说明了该方法的有效性和可行性。
- 徐梅黄超
- 关键词：直方图
- 经济波动随机时间序列模型的比较研究被引量：14
- 2001年
- 本文分析了线性的 ARMA模型和非线性的 TAR模型描述经济波动的适用性 ,论述了两种模型的建立方法 ,进而对它们描述经济波动的实际效果进行了比较分析 ,得出结论
- 徐梅梅世强李菊栋
- 关键词：经济波动ARMA模型
- 二元经济形态下技术创新双重主体模式的确立
- 2001年
- 在分析基础科学研究与工程技术发展关系的基础上 ,重新对技术创新的内涵和外延进行了界定 ;根据世界经济发展的基本规律 ,结合我国处于二元经济形态的实际情况 。
- 梅世强徐梅
- 关键词：技术创新
