樊涛
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：海南师范大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金海南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带部分风险资产的最优投资问题被引量：1
- 2013年
- 研究了一类部分投资风险模型的最优投资问题,模型中保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到有风险的股票市场,一部分投入到无风险的证券市场,通过求解相应的HJB方程,找到使得生存概率最大的最优投资比例与初始盈余的关系.
- 樊涛陈传钟马丽
- 关键词：HJB方程
- 带部分风险资产的最优投资问题
- 本文主要研究了部分投资风险模型的最优投资问题，主要的模型是： dR(t)=cdt-dS(t)，R0=u。 其中c是常保费率，R(t)表示风险模型的盈余，且St=Nt∑i=1Yi，Nt是索赔次数，服从参数为λ的泊松分布...
- 樊涛
- 关键词：HJB方程数值模拟证券市场
- 文献传递
- 带扰动风险资产的风险模型最优投资问题研究
- 2013年
- 本文研究了部分投资风险模型的最优投资问题,保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到风险市场股票市场,一部分投入到无风险市场证劵市场,本文通过相应的HJB方程,并用Laplace变化求出最优通解.
- 樊涛伍亚魁龚海院
- 关键词：HJB方程
