王帅
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：华东师范大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽高校省级自然科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价(英文)
- 2009年
- 通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外,还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.
- 王伟王文胜王帅
- 关键词：跳扩散模型GIRSANOV定理
- 带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解
- 2013年
- 文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
- 项明寅王帅
- 关键词：均值方差GIRSANOV定理鞅方法最优投资组合
- 随机持有期动量策略在中国商品期货市场的研究
- 2011年
- 关于金融市场中的动量效应,现有多种解释。其中,行为金融中的消息传播模式能很好的解释动量效应。本文根据信息传播模型构造了新的动量策略。新策略使用均线系统使投资组合的持有期变为随机持有期。在商品期货市场上,新策略和传统策略进行的检验结果表明,新的策略可以产生更高的收益及显著的动量效应。新策略的收益性也说明中国市场非弱有效。通过实证结果对比,本文讨论了现有研究的局限性。最后,依据检验结果,文中给出了政策性建议。
- 王帅兰锦池陈侠航
- 关键词：行为金融动量策略均线系统商品期货市场
