您的位置： 专家智库 > >

钟羽

作品数：3 被引量：5H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金全国高校青年教师奖励基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇利率期限结构
  • 2篇利率期限结构...
  • 1篇中介目标
  • 1篇利率波动
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇货币
  • 1篇货币政策
  • 1篇货币政策规则
  • 1篇宏观经济
  • 1篇VASICE...

机构

  • 3篇湖南大学
  • 1篇广州大学

作者

  • 3篇钟羽
  • 1篇谢赤
  • 1篇何晓晴

传媒

  • 1篇金融经济
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
货币政策规则:理论、模型与应用
2007年
本文阐述了货币政策规则的基本理论与内涵,提出了评价货币政策效应的实证分析方法,举出了当今学术界存在的四种模型,最后对国内学者的货币政策研究作了一个简要概括。
何晓晴钟羽
关键词：货币政策规则中介目标宏观经济
制度转换利率期限结构模型的构建与分析
短期无风险利率是金融市场上最基本也是最重要的价格决定因素，它驱使着整个期限结构的变动。因此，正确地选择短期利率模型在债券定价以及利率衍生产品的定价中显得至关重要。不仅如此，短期无风险利率也是一个重要的经济变量，因为它通过...
钟羽
关键词：利率期限结构模型利率波动金融市场
文献传递
关于制度转换Vasicek利率期限结构模型被引量：5
2004年
在Vasicek模型的基础上加入制度转换因素,研究制度转换是否能对模型的修正起帮助作用。结果显示,制度转换能够捕捉到利率变动中的大部分异方差现象。在中国金融市场上单制度模型的建模能力是远远不够的,但仍有一部分异方差现象不能由制度转换所解释。因此,在加入制度转换的同时,还须对短期利率的波动项进行更丰富的参数设置。
谢赤钟羽
关键词：利率期限结构模型VASICEK模型
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0