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陈剑利

作品数：10 被引量：81H指数：3
供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 8篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇投资组合
  • 3篇COPULA
  • 3篇CDO
  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 2篇微笑
  • 2篇线性规划
  • 2篇流动性
  • 2篇风险度
  • 2篇VAR
  • 1篇大样本
  • 1篇单因子
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押债券
  • 1篇学业
  • 1篇学业评价
  • 1篇学业评价模式
  • 1篇运筹
  • 1篇运筹学
  • 1篇债券

机构

  • 6篇浙江工业大学
  • 4篇浙江大学
  • 1篇浙江工业大学...

作者

  • 9篇陈剑利
  • 3篇周明华
  • 2篇李胜宏
  • 1篇鲍群芳
  • 1篇梁姣
  • 1篇叶东疆
  • 1篇林月璟
  • 1篇曹慧
  • 1篇诸葛莉
  • 1篇刘震

传媒

  • 3篇浙江工业大学...
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇运筹与管理
  • 1篇中小企业管理...
  • 1篇教育教学论坛

年份

  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2005
  • 2篇2004
共 10 条 记 录，以下是 1-9
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排序方式：
人力资源的期权定价模型被引量：1
2008年
通过对现有的几种人力资源计量模式进行评价,着重指出了它们存在的问题。针对现有计量模式的计量时间过长、主观估计较多、计量不准确等不足,分析了复杂人力资源的特殊性;运用看涨期权思想,引入Black-Scholes定价公式,探讨一种较为客观的人力资源价值计量方法——期权定价法,并结合实例进行分析。
陈剑利林月璟
关键词：人力资源期权定价实物期权BLACK-SCHOLES模型
VaR在证券投资风险计量、预测中的运用
在国内外已有的研究基础上结合中国证券市场的实际情况，考察VaR风险度量指标在证券投资风险计量、预测中的运用;鉴于VaR在金融领域中得到了广泛的应用，与投资组合策略的制定有着密切的联系，重点讨论了运用风险度量指标VaR和C...
陈剑利
关键词：证券投资风险度量指标投资组合流动性线性规划
文献传递
基于因子Copula的CDO定价模型
债务抵押证券CDO是以一个或多个类别且分散化的资产作质押的证券。这些资产包括公司债券、新兴市场债券、资产质押债券和房屋抵押贷款债券、不动产投资信托和银行债务等。CDO作为一种创新型的金融衍生工具,结合了资产证券化和信用衍...
陈剑利
关键词：COPULACDO
文献传递
马柯维茨模型在深圳股市应用中的实证研究被引量：9
2005年
讨论了马柯维茨模型在深圳股市的实际应用问题.考虑到中国股市不允许买空卖空的情况,对改进的马柯维茨模型进行实证研究.运用深圳40指数的部分成分股2002年1月至2004年4月的历史数据对股票市场做了实证分析,研究了股票组合的风险变动规律,利用变异系数选出最优投资组合.并且经验证此方法是合理且可行的,因而有理由相信这种方法是可以对投资组合进行预测,从而能够指导投资者投资行为的.
陈剑利诸葛莉周明华
关键词：马柯维茨模型最优投资组合实证分析
基于混合Copula的CDO定价模型被引量：3
2013年
将广受欢迎的,用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广,其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合,即G-VG混合分布.提出了厚尾的G-VG混合Copula模型和带有随机相关性的混合模型.这些模型可以有效的模拟CDO定价中的"相关性微笑"问题.在这些G-VG混合Copula模型中,得到了损失分布函数和期望分券层损失的解析表达式.并且用实际数据做了实证分析,把新模型和高斯模型的结果做了比较.实证表明,新模型的结果不仅与市场报价更贴近,而且为相关性结构带来了更多的灵活性.
陈剑利刘震鲍群芳李胜宏
关键词：COPULACDO
综合性学业评价模式的探索被引量：2
2014年
学业评价提供的是强有力的信息、洞察力和指导,旨在促进学生的发展,其基本目标是促进学生的发展,拓宽学生成才通道。笔者从多年教学实践经验出发,在文中探讨了经济数学类课程学业评价的现状,探讨了综合性的学业评价模式。
陈剑利
关键词：学业评价教学改革
t-NIG单因子Copula的CDO定价模型
2014年
分析了大样本同质投资组合(LHP)近似方法下基于t-NIG单因子Copula的CDO定价模型,此模型是CDO标准定价模型(单因子Gaussian Copula)的扩展延伸.对模型的扩展是为了更好地解决"相关性微笑"问题,并使定价和市场报价更好的吻合.模型中假设市场共同因子和个体异质因子分别服从t分布和NIG分布,构建t-NIG单因子Copula模型.基于模型在大样本同质情况下计算资产池损失分布,并对Dow Jones iTraxx Europe指数的各分券层定价.另外,分析了数值结果,对不同模型适应CDO各分券层的市场报价的能力进行比较.结果表明:所有的模型都比标准模型更好地适应市场报价,且t-NIG单因子Copula模型定价效果最为理想.
陈剑利梁姣曹慧周明华
CVaR风险度量模型在投资组合中的运用被引量：60
2004年
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,也称为平均超额损失或者尾部VaR,它比VaR具有更好的性质。在本文中,我们将运用风险度量指标VaR和CVaR,提出一个新的最优投资组合模型。介绍了模型的算法,而且利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合提供了一种新思路。
陈剑利李胜宏
关键词：运筹学投资组合线性规划CVAR风险度量模型
VaR在流动性风险测度中的运用被引量：6
2009年
流动性风险测度的问题日益成为风险管理与测度的核心问题,因而我们将VaR的理论思想引入中国股市的流动性风险研究中来,选取5只样本股对我国的股票市场做了实证分析,对流动性风险进行了度量.在分析各证券流动性强弱的同时给出一定置信度下,完成特定的交易指令可能担负的潜在流动性风险值,且该值可以和VaR结果直接叠加反映股票的整体风险.并在上述基础上得出了结论和建议.
陈剑利叶东疆周明华
关键词：VAR流动性实证分析
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