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余炳波

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：福建农林大学交通学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇转债
  • 1篇鞅方法
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇可转债
  • 1篇可转债定价
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数方法
  • 1篇风险中性概率

机构

  • 1篇福建农林大学
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇余炳波
  • 1篇余喜生

传媒

  • 1篇技术经济

年份

  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法被引量：2
2009年
本文基于利率随机过程,通过非参数核估计法,建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题;然后,利用公司股票的历史收益率,将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中,并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布;最后,根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。
余喜生余炳波
关键词：随机利率模型风险中性概率
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共1页<1>
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