高俊
- 作品数：2 被引量：9H指数：1
- 供职机构：安徽财经大学统计与应用数学学院数量经济研究所更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于IOWA算子的证券市场组合预测模型的实证研究
- 2013年
- 本文首先对我国上证指数建立灰色预测、随机游走、多元回归模型,然后建立诱导有序加权算术平均(IOWA)组合预测模型.结果表明,组合预测模型的预测精度明显优于参与组合预测的各单项预测模型.利用IOWA组合预测得到的权重,预测我国2012年11月到2013年10月的上证指数走势.结果表明,未来12个月我国上证指数的收盘价先有上升趋势,后有下降的趋势,具有一定的波动性.
- 高俊杨桂元
- 关键词：IOWA算子组合预测灰色预测随机游走模型
- 我国房地产价格组合预测模型探讨被引量：9
- 2014年
- 文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型比其他三种单项预测效果显著更优,且三种单项预测之间具有信息互补性。并基于IOWHA算子得到的最优权系数,预测我国2012-2015年的商品房均价。
- 杨桂元罗阳高俊
- 关键词：房地产组合预测
