刘利敏
- 作品数：51 被引量：63H指数：5
- 供职机构：河南师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教育厅软科学研究计划项目河南省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论文化科学更多>>
- 带干扰的单险种多索赔情形风险模型的破产概率被引量：2
- 2017年
- 【目的】基于大病保险等险种,建立一类带干扰的单险种多索赔情形的风险模型,为保险公司的风险管理及险种开发提供参考。【方法】假设保单到达过程为Poisson过程,各情形索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程,首先证明了调节系数的存在唯一性,然后利用鞅的性质及全期望公式对破产概率进行了探讨。【结果】得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及表达式。【结论】所探讨的风险模型接近现实实例,并可进一步推广,对实际情形具有一定的指导作用。
- 刘利敏牛海峰
- 关键词：POISSON过程破产概率
- 基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验
- 2018年
- 讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的.
- 徐悦悦刘利敏
- 关键词：面板数据单位根结构突变检验统计量
- 双霍普夫分叉规范型的计算被引量：1
- 2010年
- 研究了一般四维系统的双霍普夫分叉的规范型,提出计算这类规范型的一种方法.作为应用,最后给出了一个例子.
- 牛保青原新生刘利敏
- 关键词：规范型
- λ-矩阵的等价和矩阵多项式秩的恒等式被引量：2
- 2016年
- 设U(λ)与V(λ)都是m×m阶的λ-矩阵.若U(λ)与V(λ)等价,则对于任意的n阶方阵A,分块矩阵U(A)与V(A)的秩相等.利用此结论刻画了幂零矩阵、零化多项式等.同时,通过考虑两个对角λ-矩阵等价的充要条件,使关于矩阵多项式秩的一些恒等式的讨论有了新的统一的方法.
- 刘宏锦周金森刘利敏
- 关键词：Λ-矩阵等价矩阵多项式
- 三叉树模型下的等价鞅测度
- 2006年
- 本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
- 闫海峰刘利敏
- 关键词：应用数学数理金融学三叉树模型
- 基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合选择被引量：5
- 2013年
- 利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值-方差最优投资组合问题,证明了识别定理,得到了剩余过程的均方最优投资策略和有效前沿.
- 刘利敏肖庆宪
- 广义Jordan标准形与矩阵多项式的秩
- 2014年
- 通过刻画矩阵的初等因子对应的广义Jordan块的性质,在矩阵的初等因子组已知的前提下,给出了矩阵多项式秩的计算公式。作为结论的应用,考虑了当特征多项式和极小多项式相等时,矩阵多项式秩的情况。
- 刘宏锦周金森刘利敏
- 关键词：矩阵多项式
- 带交易费用的指数效用无差别定价和套期保值策略被引量：1
- 2011年
- 本文研究了离散的带有交易费用的不完全市场的无差别定价和套期保值策略.通过引入一个新的概率测度,可以得到单阶段模型中的无差别价格及其相应的套期保值策略.利用一个非线性的迭代函数构造了多阶段市场的指数效用无差别定价,并得到了相应的定价测度和套期保值策略.可以证明此定价测度只有在交易费用均为零的情况下是鞅测度.
- 刘利敏王宣涛
- 关键词：套期保值交易费用
- 随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价被引量：7
- 2009年
- 本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无差别套期保值策略。利用指数效用函数的最优投资策略与最小熵鞅测度之间的关系,证明了最小熵鞅测度的存在性,并利用偏微分方程给出了最小熵鞅测度。
- 闫海峰刘利敏杨建奇
- 关键词：随机波动率模型效用无差别定价
- 一类神经网络系统的概周期解的存在性及唯一性被引量：1
- 2009年
- 主要考虑了一类连续神经网络系统离散化情况,在一定条件下得到了这类方程概周期解的存在性和唯一性以及其全局吸引性.
- 牛保青原新生刘利敏
- 关键词：概周期解存在性唯一性神经网络
