孙成同
- 作品数：3 被引量：18H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 基于私家车保有量预测与调控的灰色模型研究被引量：15
- 2008年
- 利用灰色系统理论建立了私家车保有量预测的数学模型,针对对某地区1996—2007年连续12年私家车保有量,利用该灰色预测模型得到了该地区2008年和2009年私家车保有量分别为174.08及266.11万辆的预测结果.针对影响私家车保有量的人均国内生产总值、公交车营运总里程、居民人均可支配收入等11个指标,利用灰色关联分析法得出:要控制汽车废气的排放量,就必须限制私家车的增长,加快发展公共交通,为市民出行提供便利的乘车环境.
- 朱开永周圣武娄可元孙成同
- 关键词：灰色系统灰色关联分析
- 基于跳扩散模型的欧式上升敲入期权定价研究被引量：2
- 2009年
- 障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式上升敲入期权的定价问题,分别给出了欧式上升敲入看跌期权和欧式上升敲入看涨期权的定价公式.
- 邢晓芳周圣武石广平许晴孙成同
- 关键词：跳扩散过程障碍期权GIRSANOV定理等价鞅测度
- 考虑交易费的欧式看涨期权定价的数值解被引量：1
- 2009年
- 在过去20年里,非线性的Black-Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资产组合的风险,大型投资者的偏好或流动性市场(这可能会影响到股票价格)的波动率,漂移率和期权本身的价格,从而为期权定价提供了更为准确的方法。在本文中,我们将侧重于一类带有波动率模型的欧式期权的非线性的Black-Scholes方程,其中波动率取决于不同的因素,如股票价格,时间,期权价格和交易成本.对欧式期权来说就是把这个问题转化成带有一个非线性项的对流扩散方程来逼近期权的价格。最后,我们将给出带有各种波动率模型(包括利兰模型和BoyleVorst模型)的欧式期权定价的数值解。
- 孙成同张兴永高炜胡素敏
- 关键词：欧式期权交易成本有限差分法
