孙琳
- 作品数：14 被引量：35H指数：3
- 供职机构：广东工业大学应用数学学院更多>>
- 发文基金：广东省自然科学基金国家自然科学基金湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理化学工程文化科学更多>>
- 带漂移项分数布朗运动下的参数估计被引量：1
- 2010年
- 文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
- 孙琳
- 关键词：分数布朗运动极大似然估计强收敛
- 跳跃CKLS模型的MCMC估计与应用被引量：4
- 2010年
- 考虑金融市场的非系统风险,在传统的CKLS模型中加入随机跳跃因素,提出了一种刻画短期利率的扩展CKLS模型.采用Euler法离散化连续过程,得到离散过程的似然函数,并采用基于马尔可夫链蒙特卡洛法估计了模型的未知参数.采用上海银行间同业拆放利率数据进行实证研究.结果表明,跳跃在所选的研究期间以较高的概率发生,马尔可夫链蒙特卡洛法在参数估计中是有效的.
- 孙琳
- 关键词：上海银行间同业拆放利率利率模型
- 无限时滞的随机泛函微分方程解的渐近性质（英文）
- 2017年
- 本文研究了无限时滞随机泛函微分方程解的存在唯一性,矩有界性的问题.利用Lyapunov函数法以及概率测度的引入得到了确保方程解在唯一、矩有界、时间平均矩有界同时成立的一个新的条件.推广了Khasminskii-Mao定理的相关结果.
- 王琳孙琳黄冬生温文豪
- 关键词：伊藤公式BROWN运动无限时滞
- 混合分数布朗运动下两值期权的定价模型被引量：2
- 2018年
- 两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产服从混合分数布朗运动的环境下,采用了拟鞅技术,运用了随机分析的有关内容,最终获得了两值期权在混合分数布朗运动环境下的定价模型。为了更好地理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价结果的影响。
- 付培孙琳
- 关键词：两值期权
- 以O为吸引壁的生灭过程爆发前后的若干性质
- 2001年
- 研究以
- 孙琳杨向群
- 关键词：生灭过程爆发后
- 概率论与数理统计大班教学的实践与探索
- 2021年
- 概率论与数理统计是数学类以及非数学类专业的重要基础课程之一。针对大班教学的精细化管理、课下的QQ交流群+课下课中的雨课堂、数学史以及案例的引入,增强了学生的学习兴趣,提高了学生的学习效率;在知识的应用中,点燃学习热情,激发创新活力。另外在雨课堂的使用中也遇到一些问题,解决的办法尚在探索中。
- 王琳孙琳
- 关键词：概率论与数理统计大班教学数学史
- 模糊数在股本权证定价中的应用被引量：1
- 2010年
- 采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性.
- 孙琳
- 关键词：股本权证权证定价模糊数
- 混合分数布朗运动的赫斯特指数估计方法
- 2012年
- 文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
- 孙琳
- 关键词：矩法估计
- 高斯过程函数的中心极限定理与应用被引量：1
- 2011年
- 采用Wiener空间的两个算子以及相关的恒等式,提出了新的方法证明了关于高斯过程函数的中心极限定理,并给出了该中心极限定理的应用实例.
- 孙琳
- 关键词：中心极限定理高斯过程
- 分数布朗运动下带交易费用的期权定价被引量：10
- 2009年
- 通过引入交易费用,构建合理的证券组合并采用求解偏微分方程的方法,推导出分数布朗运动下的期权定价公式,消除了分数Black-Scholes市场存在套利,分析了带交易费用的分数布朗运行环境下的避险误差。进一步的数值例子给出了不同定价模型下的定价结果,比较了自融资策略路径、分数布朗运行下期权价格路径以及带交易费用分数布朗运行下期权价格路径,说明了交易费用的引入对消除分数布朗运动金融环境套利的可行性。
- 孙琳
- 关键词：期权分数布朗运动交易费用
