汪金菊
- 作品数：25 被引量：64H指数：5
- 供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金安徽省自然科学基金国家重大技术装备创新研制项目更多>>
- 相关领域：天文地球理学自动化与计算机技术经济管理更多>>
- 基于形态成分分析地震信号二维域面波分离方法研究（英文）被引量：1
- 2016年
- 地震数据中的面波是严重降低地震资料信噪比的干扰波,它的存在影响了后续地震资料的处理与解释。本文根据地震记录中面波与反射波信号形态结构的差异,采用基于二维字典形态成分分析方法对面波噪声与反射波进行分离。根据面波信号的低频、低视速度和频散的特性,选择二维非抽样离散小波变换作为面波的稀疏表示字典,根据反射波局部相关性较强的特点,选择二维局部离散余弦变换作为反射波的稀疏表示字典,构建地震记录在联合二维字典下的稀疏表示模型并采用块协调松弛算法进行求解,将地震记录分解为反射波部分和面波部分。对合成地震信号以及实际地震资料的处理结果表明本文方法不仅能有效压制强能量的面波干扰,而且还能很好保护反射波信号的波形。
- 徐小红屈光中张洋毕云云汪金菊
- 关键词：面波压制
- 离散时间美式期权套期及停时分析被引量：4
- 2002年
- 本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{ Vt,Ft,t 0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期权定价问题。
- 杜雪樵汪金菊
- 关键词：美式期权停时买价卖价
- 基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究被引量：2
- 2014年
- 文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行预测估计,用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计,最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明,运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价,均取得了较好的效果。
- 李明景汪金菊
- 关键词：ARMA模型汇率
- 鞅过程在期权定价中的应用
- 该文主要讨论了鞅过程在期权定价中的应用问题.利用鞅过程的性质分别讨论了当不存在交易成本时、当存在成比例交易成本时和当存在凹交易成本时欧式期权的买价和卖价问题,同时给出了相应的定价公式.另外,该文还利用鞅过程的性质讨论了当...
- 汪金菊
- 关键词：鞅过程期权定价交易成本
- 文献传递
- 一种基于形态成分分析的面波分离方法及系统
- 本发明属于地震波信息处理技术领域，尤其涉及一种基于形态成分分析的面波分离方法及系统。所述基于形态成分分析的面波分离方法包括：步骤a：制作合成地震记录，并构造基于二维字典形态成分分析的面波分离模型；步骤b：选取二维非抽样小...
- 汪金菊屈光中张美根徐小红
- 文献传递
- 地震信号随机噪声压制的双树复小波域双变量方法被引量：14
- 2016年
- 有效地压制地震信号中的噪声是地震信号解释和后续处理的重要环节之一.本文建立两种双树复小波域双变量模型对地震信号中的随机噪声进行压制.地震信号经双树复小波变换后,同一方向实部与虚部系数、实部(或虚部)系数与对应的模之间存在较强的相关性.鉴于此,对同一方向实部与虚部小波系数建立双变量模型,从含噪地震信号小波系数中估计原始信号的小波系数,再基于双树复小波逆变换重构得到降噪后的地震信号.进一步对同一方向实部(或虚部)系数与对应的模建立双变量模型,得到地震信号随机噪声压制的第二种双树复小波域双变量方法.最后对合成地震记录和实际地震资料中的随机噪声进行压制的实验结果证实本文两种方法都能够有效地压制地震信号中的随机噪声.
- 汪金菊袁力刘婉如徐小红
- 关键词：双树复小波变换随机噪声双变量模型小波系数
- 局部非负平均场近似的概率独立分量分析算法分析
- 本文提出了基于局部非负平均场近似的概率独立分量分析方法。利用平均场方法估计源信号,局部非负约束矩阵分解方法估计混合矩阵,最大似然方法估计噪音。混合矩阵和噪音估计是以源信号的估计作为基础。在非负源先验下,利用改进的算法能够...
- 汪金菊徐小红朱功勤
- 关键词：平均场
- 文献传递
- 混沌信号的马尔可夫模型降噪被引量：5
- 2009年
- 基于马尔可夫模型的思想,提出了一种混沌信号的小波域统计降噪方法。利用对偶树复小波对信号进行小波分解,保留最高尺度上的尺度系数不变,对分解后的高频小波系数建立隐马尔可夫树模型。采用期望最大化算法估计该模型的参数,结合经验贝叶斯方法估计源信号的小波系数,再用对偶树复小波逆变换得到降噪后的混沌信号。该模型具有近似平移不变性,计算复杂度小且能够捕获小波系数邻域的统计特征。仿真中分别对叠加不同强度高斯噪声的Lorenz混沌信号及实测远红外激光器产生的混沌信号进行了研究。结果表明了该方法的有效性,且能够较好地校正相空间中点的位置,逼近真实的混沌吸引子轨迹。
- 汪金菊徐小红朱功勤朱琇珺傅建伟
- 关键词：混沌信号降噪对偶树复小波马尔可夫贝叶斯
- 变分贝叶斯Kriging模型预测混沌时间序列被引量：1
- 2009年
- 基于变分贝叶斯及Kriging数学思想,提出了一种含噪混沌时间序列的相空间域预测模型。在相空间域中利用变分贝叶斯推断方法估计模型中的回归系数,采用Kriging数学方法估计模型中的随机部分,将该模型对含加性高斯噪声的Lorenz及Mackey-Glass混沌时间序列进行了预测研究;结果表明该文方法能够有效地预测含噪混沌时间序列,且具有较强的抗噪能力以及有效地克服了过拟和现象;同时预测精度对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感。
- 汪金菊朱功勤傅建伟曹天祥饶卫星
- 关键词：混沌时间序列相空间
- 沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型被引量：8
- 2016年
- 金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析法检验各个资产收益率的长记忆性,经过分数阶差分后选用GARCH模型建模得到边缘分布。然后选择Copula函数来刻画两资产之间的相关结构,建立联合分布模型。进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的风险值VaR。实证研究表明:沪深股市具有长记忆性,且两者具有对称的尾部相关性;Kupiec检验说明ARFIMA-GARCH-Copula模型较之于GARCHCopula模型能更准确地度量投资组合风险。
- 吴玉宝汪金菊
- 关键词：ARFIMAGARCHCOPULA函数
