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陆子昱
陆子昱
作品数:
2
被引量:83
H指数:1
供职机构:
北京大学光华管理学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
王致远
北京大学光华管理学院
赵龙凯
北京大学光华管理学院
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赵龙凯
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王致远
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2013
1篇
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众里寻“股”千百度——股票收益率与百度搜索量关系的实证探究
被引量:83
2013年
本文使用百度公司提供的上市公司简称搜索量数据来衡量股票受关注的情况,同时结合该数据与中国股票市场的交易数据研究了关注度与股票收益率之间的关系。本文发现高关注度组股票的平均收益率显著地大于低关注度组股票。在控制了规模、换手率、账面市值比与关注度的相互影响后,发现关注度并不能够被这三个解释股票收益率的变量完全包含。作者在注意力对投资行为有影响这一假设下进行Fama-MacBeth回归后,发现关注度变化率不是显著的风险因子,不会系统地影响股票的收益率。
赵龙凯
陆子昱
王致远
关键词:
关注度
股票收益率
注意力:价格冲量现象、反转现象以及个人投资者的投资行为
本文使用百度公司提供的上市公司简称搜索量数据和中国股票市场的交易数据进行注意力在资产定价领域的探索性研究。这篇论文是尝试性的,主要研究了两个方面的问题。 第一方面,本文研究了t时刻的关注度是否能够解释t时刻的股票收益...
陆子昱
关键词:
注意力
个人投资者
股票市场
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