陶爱元
- 作品数：17 被引量：48H指数：5
- 供职机构：上海立信会计学院数学与信息学院更多>>
- 发文基金：上海市委属高校高水平特色发展项目更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 沪深股市投资风险比较
- 2006年
- 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于深市。
- 曹中陶爱元沈学桢
- 关键词：极值理论POT模型广义帕累托分布股票市场
- 基于DEA方法的我国上市中小企业信用评分研究被引量：5
- 2014年
- 运用主成分分析,从复杂的财务报表数据中提取有关信息,找出企业发展在财务方面的客观规律性,并在此基础上运用数据包络分析(DEA)方法,以期最大限度地克服传统信用评分中主观确定各指标权重的缺陷,从定量分析的角度去评价中小企业的信用情况。在基于DEA算法的中小企业信用评分的基础上,结合传统信用评分方法对DEA方法做了一些定性定量方面的检验,结果表明DEA方法在基于财务指标的企业信用评价方面是可行的,这可以为我国建立中小企业信用评级提供一些参考。
- 陶爱元吴俊
- 关键词：中小企业信用评分财务指标分析主成分分析数据包络分析
- 宏观经济环境对商业银行信用风险影响研究
- 信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而导致经济损失的风险，对于商业银行而言，就是受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型之一。信用风险是商业银行最为重要的...
- 陶爱元
- 应用极值理论度量金融市场风险被引量：5
- 2006年
- 极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
- 曹中陶爱元沈学桢
- 关键词：极值理论POT模型广义帕累托分布
- 中国商业银行操作风险的度量被引量：2
- 2009年
- 为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
- 陶爱元俞自由
- 关键词：MONTE操作风险
- 金融时序的波动率模型比较研究被引量：6
- 2005年
- 陶爱元
- 关键词：金融时序波动率模型贝叶斯法
- 金融市场风险度量方法的对比分析被引量：1
- 2009年
- 金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。
- 陶爱元俞自由
- 关键词：风险管理VARES
- 混合寡头垄断市场下从量税和从价税的效率比较
- 税收主要作用体现在筹集财政资金、参与国民经济管理、调节经济和监督社会经济生活。目前存在多种方式的税制结构分类,若按税收计征标准划分税制结构,则可将税收划分为从量税和从价税,如何选择合适的税制以增进社会福利为本文研究的出发...
- 陶爱元朱颖隽邹香清
- 关键词：从量税从价税
- 文献传递
- 中国高等教育绩效评估指标体系的设计被引量：9
- 2007年
- 百年大计,教育为本,高等教育肩负着培养国家人才的重大责任.高等教育可以促进社会进步发展,带动国家的繁荣富强,高等教育对国家乃至对整个社会的影响都是难以估量的.不过教育事业因其特殊性,即它不以营利为目的,这不同于其它产业,从而导致教育绩效评估的不易.
- 陶爱元曹中
- 关键词：绩效评估指标体系中国高等教育社会进步百年大计教育为本营利
- 金融时序波动间的Granger因果关系分析
- 2006年
- 本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系,结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系,然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系,并就此现象发生的原因提出自己的一些见解和看法。
- 沈学桢陶爱元徐静
- 关键词：GRANGER因果关系WINBUGS
