雍炯敏
- 作品数：13 被引量：35H指数：2
- 供职机构：复旦大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 最佳转换与脉冲控制问题
- ＜正＞～～
- 雍炯敏
- 关键词：最优控制非线性系统动态规划方法
- 文献传递
- 随机最优脉冲控制的最大值原理
- 1991年
- 本文在适当条件下，建立了随机最优中控制问题的最大值原理，该结果也包含了确定性的 情形。
- 胡瑞雍炯敏
- 关键词：WIENER过程凸锥最优控制
- 具有状态约束的二阶半线性椭圆型方程的最优控制问题
- 雍炯敏
- 关键词：最佳控制线性椭圆型方程微分算子
- 数学金融学与微分对策(英文)
- 数学金融学是用数学工具研究金融问题的一门学科。对策论是研究具有二人或二人以上参与的活动中各方企图达到自己目标的一种理论;当所涉及的状态满足微分方程时,我们称之为微分对策。容易知道,金融活动总是有多人参加,且许多涉及的状态...
- 雍炯敏
- 关键词：对策论
- 文献传递
- 一类非经典微分对策
- 本文讨论一类具有转换策略的微分对策.与经典微分对策所不同的地方是参加博奕的双方均仅能采用分段常值控制.而当任一方要改变其控制值时。他须支付一个严格正的代价.我们利用拟变分不等式的粘性解的唯一性得到了该微分对策值的存在性.
- 雍炯敏
- 关键词：微分对策最佳控制非线性决策论
- 最佳转换与脉冲控制问题
- 1989年
- 本文讨论一类系统的最佳转换与脉冲控制问题。我们证明了问题的值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组唯一的粘性解。利用值函数,我们还构造出一个最优控制。
- 雍炯敏
- 关键词：脉冲控制控制系统
- 研究突发事件:数学金融学的重要课题被引量：14
- 1999年
- 继1997年东南亚金融危机后,1998年美国又发生了长期资本管理(LTCM)基金事件。两者均由突发事件所引起,造成了震撼全球的金融危机。突发事件在金融领域中具有不容忽视的影响,它是数学金融学的一个重要研究课题。
- 沈致远李训经雍炯敏
- 关键词：突发事件数学金融学
- 金融经济中的时间不一致问题
- 在人们的现实生活中(包括金融经济中人们的行为)存在大量的时间不一致现象。所谓时间不一致是指当前认为恰当的或最优的策略，也许很快就会被证明是不恰当的或非最优的。我们将给出若干人们也许熟视无睹的例子来加以说明，将回顾此类问题...
- 雍炯敏
- 有限时区上的随机最优转换和脉冲控制
- 汤善健雍炯敏
- 关键词：随机控制脉冲控制动态规划函数最佳化
- 数学金融学中的若干问题被引量：21
- 1999年
- 近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。
- 雍炯敏
- 关键词：数学金融学期权定价B-S公式
