侯为波
- 作品数：60 被引量：128H指数：5
- 供职机构：淮北师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省社科规划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 高师院校《数学实验》课程的研究与实践被引量：1
- 2003年
- 本文主要是通过数学实验课程的研究与教学实践,创设充分调动学生的学习主动性,培养创新意识和能力的新的教学方法、手段和环节,从而提供一个更适合高师院校的教学模式以及教学经验和资料(包括内容选择、环节安排、教学方法以及配套的教材和软件).并对数学实验课的发展趋势作了分析探讨.
- 侯峻梅侯为波
- 关键词：课程设置教学模式教学改革
- 基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析被引量：3
- 2017年
- 针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
- 孙冲侯为波孙敏
- 关键词：区间数投资组合
- 中国铜和铝期货最优套期保值比率与持有期效应的对比分析被引量：2
- 2019年
- 研究在最小方差思想下中国铜期货和铝期货的最优套期保值比率以及持有期效应,有利于投资者更好规避风险.利用现货和期货数据并基于OLS模型和双变量自回归(B-VAR)模型对其进行检验.得到了在同一模型下铝期货的套期保值效果比铜期货好,且铜和铝期货都不具有持有期效应,以及当研究期限为6周时铜的最佳持有期是5周,铝的最佳持有期是4周.同时,验证了B-VAR模型计算的套期保值比优于OLS模型.
- 侯为波邓芹
- 关键词：最优套期保值比率OLS模型
- 一类Fork-Join排队网络的强逼近
- 2003年
- 本文借助于强逼近理论,对一类Fork-Join排队网络进行了较为细致的研究,得到 了在各种负荷条件下响应时间的强逼近定理.
- 侯为波
- 关键词：强逼近计算机通讯柔性制造系统
- 证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析被引量：11
- 1999年
- 本文研究当市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券组合特征关于证券数减少的灵敏度分析，给出了有效边缘、渐近线斜率、全局最小方差证券组合及其协方差、最小方差证券组合的投资权数、最小方差证券组合之间结合线等的变化模式，得到了一些有意义的结果．这不仅是对证券组合选择理论的进一步完善。
- 侯为波徐成贤
- 关键词：最小方差灵敏度
- 多通道Assembly-like排队系统的强逼近被引量：2
- 2000年
- 借助于强逼近理论和修正系统，本文较为详细地研究了多路到达、多服务台Ａｓｓｅｍ ｂｌｙ－ｌｉｋｅ 排队系统，得到了队长过程、离去过程、负荷和虚等待时间过程的强逼近定理．
- 侯为波徐成贤
- 关键词：强逼近队长
- 比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用
- 2019年
- 当今全球经济中一个最引人注目的问题就是投资组合管理问题。资本资产定价模型(CAPM)是在金融行业中使用广泛的模型,我们采用线性对角近似模型(LDAM)与其形成对比,分别应用于相同样本的投资组合管理中,得到线性对角近似模型更适合投资组合管理的应用,从而进一步优化投资组合管理应用。
- 侯为波李帅鹏
- 关键词：资本资产定价模型投资组合管理
- 基于实物期权的投资机会价值评价方法
- 2007年
- 根据实物期权的方法,给出了一个投资时限为有限的投资机会的价值评价模型,利用数值分析方法计算了投资机会价值并进行相关讨论.
- 张杰侯为波
- 关键词：实物期权
- β、Struc以及Volty与股票收益率关系研究被引量：1
- 2018年
- 选取2017年1月1日-2017年12月31日沪市所有A股股票为研究对象,运用单因素和多因素模型的回归分析,分别研究了不同行业下β系数、流通股比例以及振幅与股票收益率之间的关系。结果发现:在2017年的股票市场上,不同行业的β系数、流通股比例以及振幅对股票收益率的解释能力不同。
- 邵雪敏侯为波
- 关键词：单因素模型股票收益率
- 基于KMV模型上市房地产公司风险度量的实证分析被引量：1
- 2018年
- KMV模型是国际上度量信用的一种常用方法,它是根据B-S-M模型原理,通过计算上市公司的违约距离来度量信用风险的.本文选取了8家上市的房地产公司,运用KMV模型进行实证分析.结果表明,KMV模型对我国上市房地产公司的信用风险的度量有良好的预警作用.
- 董金涛侯为波
- 关键词：KMV模型违约距离
