吴让泉
- 作品数：35 被引量：94H指数：6
- 供职机构：东华大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省教育厅科学研究项目国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- Lipschitz条件下关于半鞅SDE解的存在性与唯一性被引量：5
- 1995年
- 本文讨论一般半鞅的随机微分方程（ＳＤＥ）：Ｘｔ＝Ф（Ｘ）ｔ＋ｆ（Ｘ）αｔ＋ｇ（Ｘ）ｍｔ＋ｈ（Ｘ）Ｕｔ＋ｋ（Ｘ）Ｖｔ（＊）在局部Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下我们给出了随机微分方程（＊）解的存在与唯一性的充分条件。其中一些结论是有趣的，它在把局部解延拓为整体解时是对每一个轨道分别进行的。
- 郭子君吴让泉
- 关键词：半鞅随机微分方程存在性李普希兹条件
- 正倒向随机微分方程解的比较定理
- 2007年
- 讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用,对于一类正倒向随机微分方程,利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理．
- 郭子君吴让泉
- 关键词：正倒向随机微分方程比较定理停时
- 静态输出反馈的鲁棒H_∞控制的一种代数方法
- 1998年
- 对于一类线性连续不确定性系统,基于线性代数的方法,研究了静态输出反馈控制的鲁棒H_∞问题.结果显示:静态输出反馈控制的鲁棒问题的可解性等价于两个修正Riccati的不等式有正定解,并且给出了符合设计要求的允许控制器的解析表达式.
- 舒慧生吴让泉邵世煌
- 关键词：不确定性鲁棒H∞控制控制器静态输出反馈
- 模糊随机系统的卡尔曼滤波被引量：1
- 1998年
- 讨论了一类三角(或梯形)模糊状态的无偏最小方差估计及三角模糊随机系统的卡尔曼滤波问题。给出卡尔曼滤波的递推方程。
- 雷耀斌吴让泉
- 关键词：三角模糊数卡尔曼滤波递推方程
- 模糊随机变量序列的均方收敛性被引量：1
- 1998年
- 给出二阶模糊随机变量和模糊随机变量序列均方收敛的概念,证明了一些相关的性质.
- 胡良剑吴让泉
- 关键词：模糊随机变量数学期望均方收敛
- 随机理论在经济建模中的应用被引量：3
- 1996年
- 在金融市场上，局部无风险的债券与高风险的股票价格瞬息万变，本文给出了债券和股票价格的随机模型，该模型反映了价格与债券的利率ｒ（ｔ），股票的升值率ｂ（ｔ）及扩散矩阵σ（ｔ）等的联系。当投资者同时参与消费时，考虑到效用函数Ｕ及无穷分段的折扣函数β（ｔ），在ｒ、ｂ、σ为常值的条件下。
- 费为银吴让泉
- 关键词：随机微分方程随机控制最优消费投资效用函数
- 一类含有随机和模糊参数的规划模型被引量：11
- 2001年
- 提出一类模糊机会约束的随机期望值规划模型 ,该模型同时含有随机和模糊参数。对改进的“报童问题”进行的分析 ,说明了模型的合理性。运用随机模拟与模糊模拟相结合的技术 ,给出了求解该规划模型的遗传算法。并对改进的“报童问题”进行了数值求解 ,同时给出了其它数值例子 。
- 丁晓东吴让泉邵世煌
- 关键词：模糊随机规划遗传算法数学规划
- 一个关于半鞅SDE解的不爆炸条件被引量：1
- 1998年
- 讨论了与按随机测度分解半鞅对应的随机微分方程，在给出的“增长条件”下，得到了方程解的不爆炸性质。
- 郭子君吴让泉
- 关键词：半鞅随机微分方程马尔可夫过程
- 具有异常波动市场的消费与投资策略被引量：2
- 2004年
- 讨论了异常波动市场中容许借贷的消费与投资策略问题,阐述了随机最优控制理论应用于现代金融理论研究中的一种方法.首先给出了金融市场中不确定性的随机模型,利用It^o公式,得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随机微分方程,并建立了最优消费与投资问题的随机控制模型.根据随机最优控制理论,导出了目标函数满足的Hamilton＿Jacobi＿Bellman(HJB)方程.通过对HJB方程的讨论,得到了最优消费与投资策略的分段表示函数,并就Hara效用函数进行讨论,得到了具体的消费与投资策略.
- 郭子君吴让泉
- 关键词：效用函数随机微分方程ITO公式随机最优控制
- 线性定常模糊随机系统的响应分析
- 1998年
- 证明了线性定常模糊随机系统的输出在均方意义下的收敛性，并给出了系统响应的模糊概率特征关系方程。
- 胡良剑吴让泉邵世煌
