唐毅南
- 作品数：12 被引量：68H指数：5
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- 相关领域：经济管理理学医药卫生更多>>
- 玻色—爱因斯坦凝聚实验中的蒸发冷却过程研究
- 陈徐宗唐毅南孙亚亚张建玮王义遒
- 文献传递
- 北京SARS疫情走势的模型分析与预测被引量：10
- 2003年
- 北京SARS疫情的公布数据表明 ,4月下旬以来 ,确诊病例的相对增加率随累计确诊病例数的增加而下降 .假设这是一个线性关系 ,并且一直持续下去 ,我们发现疫情走势是一个反转的Fermi-Dirac分布 ,根据现有的公布数据可以预期北京平均每日新增病例数将在 5月中旬下降到 5 0人以下 ,在 5月下旬下降到 1 0人以下 ,在 6月上旬下降到 1人左右 ,疫情可望在 6月中得到控制 ,最后的累计病例总数约为
- 王正行张建玮唐毅南
- 关键词：SARS疫情分析模型分析非典型肺炎病例数据确诊病例
- 群体模型下的金融市场和资产定价研究
——S型需求曲线和金融危机的群体动力学，以及含高阶矩风险升水的期权定价
- 金融市场是由多种多样的人组成的，但交易者行为加总的宏观结果却有两种截然相反的理论，即代表者模型和群体模型。放任自流的自由资本主义的理论基础是市场出清的代表者模型，即供给和需求相交且仅相交于一点，并且这一点是稳定的。代表者...
- 唐毅南
- 关键词：生灭过程金融危机期权定价
- 中国经济真是“粗放式增长”吗——中国经济增长质量的经验研究被引量：29
- 2014年
- 中国经济结构调整的方向要求客观评价中国经济成长的成就和原因。西方主流经济学家把金融危机的部分原因归之于中国的发展模式。国内不少经济学家也断言中国过去三十年的发展模式是"粗放增长",要求中国的结构转型向西方尤其是美国模式靠拢。通过比较研究发现:中国经济是"高投资、高效率、高技术进步"和"低能耗"的高质量增长,其结果是GDP和消费同步高速增长。认为中国是"高投资、低效率、低消费"的"粗放增长"没有多少经验证据。夸大发展必经的社会代价、否定中国发展的成功道路、扭曲国家发展战略的制定,可能带来严重后果。如何客观评价中国和西方的发展道路,重新讨论如何用实践检验真理,是中国经济学界不可回避的大问题。
- 唐毅南
- 关键词：粗放增长劳动生产率技术进步
- 群体动力学和金融危机的预测被引量：11
- 2010年
- 群体动力学可以研究趋势瓦解和大众恐慌等金融危机发生时的典型现象。本文引入生灭过程描写非稳态随机过程,主方程的转移概率可以由经验观察直接确定。有效市场假设对应于线性转移概率,实际市场为非线性转移概率。高阶矩展开可以得出方程的解。解的存在条件给出金融危机出现的预警判据。
- 唐毅南陈平
- 关键词：生灭过程危机预警
- 产能过剩的认识盲区及再诊断被引量：1
- 2016年
- 产能过剩问题是西方主流经济学的盲区。国内讨论过剩产能思路的矛盾,反映四种不同的市场概念,包括新古典经济学模型构造的完美市场、现实存在的自发市场、规范市场和国际垄断市场。对国内过剩产能原因的认识,不能无视国际大宗商品价格大幅变动对国内市场的冲击,以及国际分工下大公司的市场份额竞争。市场经济必然存在规模经济和技术代谢,由此产生的产能过剩是"创造性毁灭"的代价。企业和政府应对不同产业不同生命周期的过剩产能,不同的战略和对策会产生完全不同的后果。中国社会主义混合经济的社会统筹能力,在应对全球性规模竞争和过剩产能上,比西方有更大的优越性。
- 陈平唐毅南
- 关键词：产能过剩经济周期国际垄断
- 基于市场情绪的期权定价模型
- 导师：张建玮教授股票期权作为衍生证券的一种，其最初目的在于套期保值.基于有效市场假说(efficientmarkethypothesis，简称EMH)和无风险套利理论的Black-Scholes(BS)模型基本解决了在有...
- 唐毅南
- 关键词：经济物理市场情绪期权定价模型生灭过程非有效市场
- 玻色—爱因斯坦凝聚实验中的蒸发冷却过程研究
- 2002年
- 陈徐宗唐毅南孙亚亚张建玮王义遒
- 关键词：BEC磁阱原子碰撞
- 金融化与利润率的政治经济学研究被引量：9
- 2014年
- 在新自由主义时代,金融资本的崛起和资本积累的金融化成为发达资本主义经济中引人瞩目的现象。近年来,一些国外马克思主义经济学家针对金融资本和金融化与利润率之间的关系展开了研究,内容主要涉及金融资本与利润率平均化的关系,如何在纳入金融变量的前提下重新定义利润率等重要问题。在马克思主义经济学中,利润率是反映资本积累动态的核心指标,然而传统的利润率定义和计算方法是以产业资本为基础的,不能全面反映金融化条件下的资本积累。本文考察了近年来国外马克思主义文献对此问题开展的最新研究,并对这些研究的得失进行了比较分析。
- 孟捷李亚伟唐毅南
- 关键词：金融化利润率金融资本资本积累
- 趋势与波动相关下的期权定价模型被引量：4
- 2010年
- 趋势与波动相互作用造成的相关性,是金融市场复杂性的根源。我们引入群体动力学来统一描述平稳市场下的期权定价和金融危机。为此保留资产定价的无套利组合机制,但放弃无风险利率(也即不变趋势)的假设,因为金融危机意味着趋势的瓦解。我们用改进的HP滤波器来识别变化的趋势,得到一般期权定价模型,模型的解包含多重频率。金融衍生品市场崩溃的条件可以理解为危机心理造成的趋势瓦解。Black-Scholes(BS)模型可以视为一般期权模型的一个特例。
- 唐毅南陈平
- 关键词：期权定价
