孙立娟
- 作品数：6 被引量：130H指数：4
- 供职机构：复旦大学数学科学学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 保险公司赔付及破产的随机模拟与分析被引量：52
- 1999年
- 孙立娟、顾岚等．保险公司赔付及破产的随机模拟与分析．本文研究定期人寿保险的承保理赔及破产模型，其中保单到达和索赔出现服从相互独立的Ｐｏｉｓｏｎ过程。对此模型给出了破产概率的一个具体上界，通过随机模拟生成了持有保单数和理赔过程的样本轨道。
- 孙立娟顾岚
- 关键词：赔付破产
- 中国股市的基本统计分析被引量：21
- 2001年
- 本文通过上证、深证指数及选取两市 1 1 4只样本股 ,对沪、深股市收益的基本统计特性进行实证分析 。
- 顾岚孙立娟薛继锐
- 关键词：股价指数股市统计量收益率
- 关于一类Erlang(2)风险过程被引量：7
- 2005年
- 考虑一类理赔间隔服从Erlang(2)分布,即Gamma(2)分布的精算风险模型.与理赔间隔服从指数分布的古典风险模型相比较,这种精算模型更易于模拟风险.首先,本文证明了生存概率R(u)满足一个积分-微分方程,然后,得到了生存概率R(u)所满足的一个指数型积分方程.最后,得到了关于生存概率R(u)的一个显示解.本文的工作可视为Dickson[1]和Dickson&Hipp[2,4]相应工作的继续和补充.
- 孙立娟汪荣明
- 关键词：破产概率积分-微分方程积分方程
- 跳跃-扩散模型的首达时研究被引量：1
- 2002年
- 考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型,若索赔额为相互独立且具有相同的指数分布,得到更新方程解的解析表示;对于上跳模型,则解析表示的推出不需要指数分布的假定.作为应用,得到了首达时T的均值和方差的表达式.最后给出了数值计算和随机模拟的实例.
- 孙立娟顾岚
- 关键词：跳跃-扩散模型经典风险模型
- 引入利率的养老保险破产概率模型研究被引量：3
- 1999年
- 养老保险是人寿保险的一个重要险种。养老保险作为一种社会保障形式，涉及到国家、企业和个人三方面的利益。特别在世界日益面临老龄化的今天，完善社会保障制度，健全养老保险制度，更是尤为重要。当今世界大部分国家都具备自己特有的养老保险制度，如瑞典闻名于世的“从...
- 孙立娟顾岚
- 关键词：养老保险破产概率利率经典风险模型破产模型
- 保险公司破产概率的估计及随机模拟被引量：51
- 2000年
- 研究人寿保险的破产模型 ,其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Poisson流 ,索赔额服从指数分布 .针对此模型给出了 t时刻之前破产概率的一个上界估计 。
- 孙立娟顾岚
- 关键词：POISSON过程破产概率
