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岳敏

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇中国股市波动
  • 1篇收益率
  • 1篇数据分析
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇函数
  • 1篇核估计
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数统计

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇岳敏
  • 1篇朱建平

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
相关度排序
基于函数型主成分的中国股市波动研究被引量：9
2009年
运用函数型主成分分析方法,对中国沪市89支股票的月度收益率进行分析,其结果表明函数型主成分方法能够较为准确地捕捉到月度收益率的时间波动特征,特别是它在时间上的变化方向和形式,为股票收益率的建模和预测提供科学依据。
岳敏朱建平
关键词：股票收益率主成分分析
函数性非参数数据分析及其应用
函数性数据分析是近年来发展迅速的一个研究方向，国外的很多专家学者致力于将传统的多元统计分析方法扩展到无限维空间的函数性数据分析中，形成了颇具规模的研究成果。然而在我国，函数性数据分析的研究尚处于起步阶段，研究成果不多，而...
岳敏
关键词：非参数统计核估计
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