任九泉
- 作品数：10 被引量：53H指数：3
- 供职机构：西安交通大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- K—非负矩阵的若干谱性质及其在经济中的应用
- 1990年
- 本文证明了 K-非负方阵的若干谱性质,指出了这些性质在经济数学模型中的一些应用。
- 任九泉
- 关键词：经济数学
- 基于核主成分分析和加权聚类分析的综合评价方法被引量：11
- 2010年
- 针对传统主成分分析在处理非线性问题上的不足,文章阐述了应用核主成分分析进行数据处理的改进方法,并介绍了一种基于核主成分的加权聚类分析的综合评价方法。实验表明,该方法可以改进传统的综合评价方法。
- 李明月任九泉
- 关键词：核主成分分析综合评价
- 20世纪金融数学的若干进展及前瞻被引量：4
- 2001年
- 本文仅对20世纪金融数学的历史作一探讨,对金融数学的发展趋势作一瞻望.
一、金融数学的定义
金融数学作为学科名词出现在20世纪80年代末.金融数学这一学科名称的出现,是Markowitz的证券组合选择理论和Black-Scholes期权定价理论这两次'华尔街革命'的直接产物.无论是Markowitz的均值-方差理论,还是Black-Scholes的随机微分方程,都是用高深的数学理论、数学方法与数学技术来研究和处理金融学中的新问题.因此,Black,F.(1938～1995)被称为'火箭科学向金融科学转移的先锋'(Black早年的专业是应用数学和物理,从事火箭方面的研究工作).20世纪80年代末,才正式提出金融数学这一名词.
- 王海民任九泉
- 关键词：金融数学
- 中国股价指数与宏观影响因素的协整关系研究被引量：33
- 2002年
- 本文运用协整理论研究了中国股价指数与其多个宏观影响因素 (宏观经济景气状况 ,货币供应量 ,通货膨胀变化率 ,企业景气状况 )之间的长期均衡关系 ,建立了多因素的长期均衡模型 ,突破了以往的单因素协整关系及传统的多元线性回归模式的研究 ,给出了各影响因素对股价指数波动贡献份额大小的数量化测度 ,同时建立了误差修正模型。
- 张卫国马文霞任九泉
- 关键词：股价指数协整关系误差修正模型股票市场
- 当代经济科学中的非负矩阵
- 1993年
- 最近几十年中,经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。用数学方法建立经济数学模型,对复杂的经济关系进行分析、预测,代替了模糊的“文字”型的列举某种原因及简单的因果链。例如,首届诺贝尔经济学奖获得者拉格纳·费里希和简·丁伯根的经济计量学模型;1973年诺贝尔经济学奖获得者华西里·列昂惕夫的投入产出经济模型;1980年诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·罗伯特·克莱因的世界经济模型等,都是被成功应用的经济数学模型。本文仅就非负矩阵理论在当代经济科学中的应用历史、现状及前景作以探讨。
- 任九泉
- 关键词：经济科学经济数学非负矩阵
- 加强经济数学教学 提高研究生培养质量被引量：2
- 1994年
- 加强经济数学教学 提高研究生培养质量任九泉什么是经济数学？研究生经济数学教学的内容、方法是什么？经济数学教学如何适应教育改革的发展？下面谈谈我们的看法。一、经济科学发展的趋势自本世纪２０年代以来，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展...
- 任九泉
- 关键词：经济数学教学研究生培养质量经济数学方法经济科学经济数学模型非负矩阵
- 从宁夏分析西北环境保护的经济效益与可持续发展问题被引量：1
- 2004年
- 西北相对于我国其他地区是一个经济落后、生态脆弱及污染严重的地区,面临着发展经济和保护环境的双重任务。本文通过宁夏环境保护与经济发展的适应性分析和效益分析,揭示了近年来宁夏及西北地区经济高速度、低效益、高污染、低治理的粗放增长方式。在此基础上论述了应结合地方资源状况,以科技为先导,调整产业结构,提升传统产业和产品升级,大力发展生态农业,走新型工业化道路,加强环境保护,建立可持续发展的绿色产业体系的问题。
- 张卫国任九泉张立恒马瑾
- 关键词：经济发展可持续发展问题
- 20世纪经济数学的若干进展被引量：1
- 2002年
- 考察了20世纪经济数学的若干进展.简要分析了经济计量学、投入产出分析、经济优化理论、经济控制论、系统动力学、灰色系统理论、金融数学等方面的经济数学方法的优点和局限性.
- 任九泉
- 关键词：经济数学经济计量学金融数学
- 华氏经济数学理论与华氏经济数学基本定理——纪念华罗庚教授诞辰100周年
- @@ 华罗庚(1910.11.12-1985.6.12)教授是20世纪举世闻名的数学家，是中国解析数论、典型群、矩阵几何学、自守函数论与多复变函数论等很多方面研究的创始人与开拓者，是我国经济数学的创始人，是“优选法、统筹...
- 任九泉
- 关键词：基本定理
- 一种新的基于VaR的风险度量WES被引量：1
- 2008年
- 阐述了VaR作为风险度量工具的优缺点,针对VaR的不足,介绍了近期一些关于一致性风险度量方面的研究成果,并对各类模型的优缺点进行了对比分析。在此基础上,给出了一种合理风险度量模型应该满足的基本性质:凸性和单调性。针对这两条性质,结合投资者的投资行为与心理因素,引入了一种更贴合实际投资组合要求的新风险度量模型——指数加权期望损失(WES),从而为金融风险管理提供了新方法和新视角。
- 杨立胡明昊任九泉
- 关键词：风险管理一致性风险度量VAR
