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俞世典

作品数：3 被引量：307H指数：2
供职机构：复旦大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇股票
  • 3篇股票市场
  • 1篇单位根
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇中国股市
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇协整检验
  • 1篇经济学
  • 1篇计量经济
  • 1篇计量经济学
  • 1篇股票指数
  • 1篇股市
  • 1篇方差分解
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR方法
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇GED分布
  • 1篇波动性

机构

  • 3篇复旦大学
  • 2篇吉林大学

作者

  • 3篇俞世典
  • 2篇陈守东
  • 1篇黄立华

传媒

  • 1篇吉林大学社会...
  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
  • 1篇2001
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
中国股票市场的波动性
该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述了风险的有关概念和波动性的一些实证特点.第二章对中国股票市场的波动性的估计与预测进行了实证分析.先...
俞世典
关键词：随机波动模型计量经济学股票市场成交量
文献传递
主要股票指数的联动分析被引量：119
2001年
In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.
俞世典陈守东黄立华
关键词：单位根VAR模型协整检验方差分解股票指数股票市场
基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析被引量：188
2002年
中国股票市场的收益率具有厚尾性 ,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR。我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析。分析的结果表明深圳股票市场比上海股票市场有更大的风险 ;
陈守东俞世典
关键词：GARCH模型VAR股票市场GED分布
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