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刘霞倩

作品数：3 被引量：15H指数：3
供职机构：华东师范大学理工学院数学系更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 2篇期权
  • 1篇递归
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生产品
  • 1篇债券
  • 1篇树图
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式看涨期权
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇期权定价
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇效用函数
  • 1篇经济学
  • 1篇经济学家

机构

  • 3篇华东师范大学

作者

  • 3篇刘霞倩
  • 2篇柴俊
  • 1篇朱祎莉

传媒

  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法被引量：9
2004年
本文在 L eland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上 ,先推导出一般费用模型的定价公式 ,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法 ,并比较了多头和空头的不同价值。
刘霞倩柴俊
递归效用函数在动态定价中的应用被引量：3
2006年
经济学家对待风险的态度由效用函数来决定．我们考虑采用递归效用的形式．设（Ω，F,Pi）是一个概率空间．L为适应过程空间．
朱祎莉柴俊刘霞倩
关键词：效用函数递归经济学家
结构化模型下公司债券及信用衍生产品的定价研究
本文首先介绍了三种主要的定价信用风险的模型：结构化模型，约减形式模型及信用等级迁移模型。在结构化模型下，首先基于Merton的经典模型，在各种不同的假设条件下，与新型期权联系，定价贴现债券。对于息票债券，分别在常数利率和...
刘霞倩
关键词：信用风险公司债券信用衍生产品交换期权信用违约互换
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