- 行业协会核心竞争力的评价及实证研究：以上海市行业协会为例
- 2008年
- 结合行业协会的特点,本文提出了行业协会的核心竞争力,分析了影响行业协会核心竞争力的各种因素,构建了行业协会核心竞争力的指标体系,并利用层次分析法(AHP)对指标体系进行了评价,最后进行了实证研究。
- 吴庆晓李娟许友传
- 关键词：行业协会核心竞争力指标评价体系
- 基于极值Copula的投资组合集成风险度量方法被引量：10
- 2011年
- 本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
- 吴庆晓刘海龙龚世民
- 关键词：阈值
- 混业经营视角下集成风险管理框架及流程研究被引量：3
- 2011年
- 文章分析了分业经营和混业经营下金融机构所面临的总风险,并探讨了混业经营下金融机构面临的风险多样性和复杂性,提出了风险应对策略--集成风险管理。最后,就构建混业经营下的中国金融控股公司的集成风险管理框架和流程提供若干政策和建议。
- 金爱民吴庆晓
- 关键词：混业经营集成风险管理
- 基于Copula模型的风险相关性度量方法被引量：6
- 2011年
- 给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路。
- 吴庆晓刘海龙
- 关键词：时变COPULA集成风险管理PAIR-COPULA
- 风险管理，计量技术的研究与应用
- 金融风险是金融活动的内在属性，也是金融工程的重要组成部分,金融风险的广泛存在是现代金融市场的重要特征。与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，金融风险不仅严重影响了金融机构和工商企业的正常运营，而且对一国乃至全...
- 吴庆晓
- 关键词：金融风险风险管理计量技术金融市场
- 文献传递
- 商业银行集成风险管理研究被引量：3
- 2008年
- 单一的风险管理方式无法应对现代商业银行所面临的风险。集成风险管理成为商业银行风险管理的发展趋势。本文论述了集成风险管理的风险相关性,风险集成技术的研究,并构建了商业银行集成风险管理模型,最后指出了商业银行集成风险管理研究的不足。
- 吴庆晓刘海龙
- 关键词：集成风险管理集成技术
- 商业银行集成风险度量方法研究被引量：4
- 2011年
- 研究了商业银行市场风险与信用风险之间的相关结构,比较了几种不同风险集成模型的精确度,并作了实证分析。结论表明,Gumble Copula函数相对于其它连接函数更适合度量两种风险之间的相关结构。相对于Gumble Copula相关结构的风险集成模型而言,目前商业银行通用的风险加总模型会高估银行实际面临的风险,但假定多元正态分布的风险集成模型则大大低估了风险。随着Gumble Copula参数值的改变,集成风险值会趋向不确定。
- 吴庆晓刘海龙景平
- 极值方法在VaR模型中的应用被引量：1
- 2005年
- 根据计算VaR的基本原理,本文比较了参数法(资产-正态法)和非参数法(历史模拟法)两种方法的优缺点,并对天相转债指数作了实证分析,发现了收益率的尖峰厚尾的特征.提出用极值的方法来处理厚尾现象.
- 吴庆晓万建平
- 关键词：尖峰厚尾
- 企业全面风险管理智能化框架与实现技术研究被引量：6
- 2011年
- 文章界定了企业全面风险管理的概念、内涵。以企业全面风险管理流程和企业外部环境为视角,建立了企业全面风险管理的智能化框架,说明了每个风险管理流程的含义、方法及作用,并探讨其实现技术。最后总结了全文。
- 吴庆晓金爱民
- 关键词：全面风险管理
- 基于Copula理论的集成风险度量方法
- 怎样度量风险?怎样度量投资组合的风险?怎样度量不同类型风险的总风险（巴塞尔新资本协议中明确规定商业银行面临市场风险、信用风险、操作风险）?传统的方法是将各种风险直接加总或假设各种风险服从多元正态分布，这些方法虽然能够度量...
- 吴庆晓
- 文献传递
