吴永红
- 作品数：5 被引量：24H指数：3
- 供职机构：华中科技大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 有交易费和随机分红时的欧式期权定价被引量：7
- 2005年
- 在股票价格服从对数正态分布,波动率为常数的假设下,考虑了有与股票价格成比例的交易费和股票的离散随机分红时的期权定价问题.运用无套利定价理论,构造分红远期合约和标准远期合约,给出了显示的期权定价公式,它是标的资产为远期的期权定价公式的推广(当股票的交易费和分红均为零时,它简化为标的资产为远期的期权定价公式).结果表明期权价格随股票交易费用的增加而增加,随股票分红的增加而减少,这对现实中金融市场期权定价具有一定的理论意义和实际应用价值.
- 吴永红蹇明叶小青
- 关键词：交易费期权定价
- 限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型
- 2004年
- 本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .
- 叶小青蹇明吴永红
- 关于欧式期权定价的若干问题的研究
- 本文考虑了欧式期权定价方面的三个问题:有交易费和随机分红时的欧式期权定价，股票收益服从Ornstein-Uhlenbeck过程的期权定价和随机利率下的外汇期权定价.首先，在无套利框架下，考虑了股票有离散随机分红且股票交易...
- 吴永红
- 关键词：欧式期权定价交易费随机利率外汇风险股票收益
- 复杂动态系统的一致性与耗散性研究
- 过去十来年中,网络的分布式计算主要依靠复杂且昂贵的处理器建立少量但功能强大的工作站来执行任务，近几年，由于计算机技术水平的提高,复杂动态系统迅速发展,基于复杂系统的多智能体网络的优良性质及其广泛的应用前景日益凸显出来。运...
- 吴永红
- 关键词：复杂系统一致性耗散性代数图论
- 亚式期权的保险精算定价被引量：14
- 2005年
- 在MogensBladt和TinaHviidRydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上 ,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型 ,并给出了亚式期权定价的近似解析式 ,最后举出一个实例 ,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性 .
- 叶小青蹇明吴永红
- 关键词：公平保费亚式期权期权定价
