尹居良
- 作品数：10 被引量：29H指数：3
- 供职机构：暨南大学经济学院统计学系更多>>
- 发文基金：广东省自然科学基金全国统计科学研究计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 具有跳跃的非Lipschitz系数正-倒向随机微分方程解的存在性(英文)被引量：1
- 2004年
- 研究了终端为停时带Poisson跳的正-倒向随机微分方程,在非Lipschitz系数和弱单调性的假设条件下,应用概率分析方法,证明了方程解的存在唯一性,同时给出了有关的先验估计,其中的正向方程允许为退化情形。
- 尹居良司徒荣
- 关键词：先验估计
- 广义保险模型的破产概率问题研究被引量：9
- 2003年
- 本文对于广义保险模型 ,利用鞅的表示性 ,随机Thiele微分方程 ,计数过程以及随机积分的有关理论 ,研究了保险的破产概率问题 ,得到了破产概率上界的理论形式以及Lunberg指数 .
- 尹居良
- 关键词：计数过程LUNDBERG指数
- 随机赔偿、随机折现下的保险概率模型及若干结果被引量：6
- 1998年
- 本文首先构造了保险的随机过程模型，即随机赔偿和随机折现的双随机模型．运用测度扩张理论将赔偿过程发展为随机赔偿恻度，在模型的基本假定之下研究赔偿过程的性质，给出保险和年金的测度表示以及诸多精算公式．最后针对随机利率的Gauss过程模型得到Hoem模型随机赔偿测度的现值矩发展了［7］中的主要结果．
- 尹居良周玉丽
- 无穷水平跳扩散正--倒向随机微分方程的解与比较定理
- 2008年
- 研究了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。
- 尹居良司徒荣
- 关键词：适应解比较定理
- 跳跃—扩散型金融市场中股票期权的定价被引量：3
- 2005年
- 尹居良
- 关键词：期权定价公式股票期权金融风险
- 无穷水平带跳正一倒向随机微分方程及有关应用
- 该文研究了欧氏空间(有限维空间)无穷水平带跳正-倒向随机微分方程和Hilbert空间上带跳正-倒向随机微分方程及有关应用问题.具体如下: 第一章,利用'连续扩张'技术,在系数满足李普西茨条件和弱单调性条件之下,证明了欧氏...
- 尹居良
- 关键词：欧氏空间变额寿险
- 文献传递
- 马氏转移高敏感均值回复随机微分过程的欧拉数值解及实证分析应用被引量：2
- 2015年
- 高敏感均值回复随机微分方程是一类用途广泛的金融数学模型。将马氏转移机制加入到该模型,研究带马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的欧拉数值解及有关金融应用问题。首先证明该方程存在唯一的全局正解,其次证明方程的欧拉数值解依概率收敛于方程的真实解。最后应用马氏转移高敏感均值回复随机微分方程模型研究我国2007年1月到2014年2月7天上海同业拆借利率,利用极大似然法估计模型参数,假设检验结果表明:相比于高敏感均值回复随机微分方程模型,该马氏转移型模型拟合效果更佳。
- 邹立尹居良
- 关键词：极大似然估计
- 人寿保险中随机Thiele微分方程的另一方法及应用(英文)被引量：1
- 2001年
- 本文针对人寿保单被描述为时间非时齐的马氏链情形，较之文 ［７］更一般的假设条件下，给出了 鞅 Ｍ（ｔ）＝Ｅ［Ｖ０｜Ｆｔ］的局部平方可积鞅的表示性，该方法不同于文［４］的方法．由此得到了随机Ｔｈｉｅｌｅ微分方程，而且给出损失方差的一般表示．文章最后通过赔偿依赖于准备金的寡妇养老金例子说明了随机Ｔｈｉｅｌｅ微分方程的应用．
- 尹居良周玉丽汪荣明
- 关键词：局部平方可积鞅马氏链人寿保险
- 非寿险公司实际偿付能力的计算与比较被引量：1
- 2005年
- 尹居良
- 关键词：保险条款准备金
- 《数据分析与统计计算》课程设计与教学探讨被引量：7
- 2008年
- 《数据分析与统计计算》是统计学专业一门重要的专业选修课。本文从统计软件、教材和教学内容以及教学手段与方法三个角度,详细介绍了课程设计以及与课程教学有关的经验、思考和探索,以期对提高教学质量有所帮助。
- 尹居良王斌会
- 关键词：数据分析教学内容教学方法
