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崔冰

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇对数正态分布
  • 1篇置信度
  • 1篇时间序列
  • 1篇数学模型
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇西北农林科技...

作者

  • 1篇刘红波
  • 1篇程波
  • 1篇崔冰
  • 1篇边宽江
  • 1篇金晓燕
  • 1篇袁志发

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
2011年
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值.
边宽江崔冰金晓燕刘红波程波袁志发
关键词：VAR置信度时间序列对数正态分布
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共1页<1>
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