王立洪
- 作品数：10 被引量：15H指数：3
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- 长记忆FIGARCH模型的预测(英文)
- 2010年
- 本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,0)模型进行一步预测.蒙特卡洛模拟结果显示,在波动率序列长记忆性不是太强的情况下,适应性预测的均方误差十分接近直接用原来FIGARCH模型进行预测的精度,但本文的方法计算量却小得多.实证方面,上证综指,恒生国企指数和欧元对美元汇率的波动率数据分析结果都表明,用低阶GARCH模型预测长记忆FIGARCH模型的有效性.
- 侯大为王立洪
- 关键词：FIGARCH模型GARCH模型
- 长记忆ARFIMA-GARCH模型的状态空间模型估计(英文)
- 2011年
- 本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示.ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程.虽然ARFIMA-GARCH模型的状态空间表示是无穷维的,但是基于这种表示法的精确极大似然估计可以在样本长度的迭代计算中得到.本文提出了基于模型的截断的自回归展开式的似然函数近似估计,进而得到了模型参数的拟似然估计.利用状态空间表示的便利,本文的估计方法被应用到了缺失数据的情形.最后,我们还将本文的方法应用于模拟计算(缺失数据和非缺失数据)和实际数据分析.
- 王立洪顾承祖
- 关键词：极大似然估计缺失数据
- 非参数趋势项时间序列自协方差函数的变点检测被引量：1
- 2017年
- 本文主要考虑带有非参数趋势项时间序列的自协方差函数的变点检测问题.本文采用局部多项式对趋势项进行拟合,并对去除趋势项后的时间序列,通过累积和(CUSUM)统计量进行变点分析.在GMC条件及一些正则性假设下,我们讨论了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近性质及检验的相合性.实证方面,我们运用0-5阶的局部多项式分别对带有AR(1)误差的模型进行估计,并进行变点检测.通过检验水平和经验功效的比较分析,验证了有限样本下检验方法的有效性.
- 张瑞红王立洪
- 关键词：相合性局部多项式估计
- 基于残差的非线性自回归模型的拟合优度检验被引量：4
- 2012年
- 时间序列模型中,考虑误差分布的拟合优度检验是很重要的.Lee和Na(2002)考虑了在线性自回归模型下,基于残差的Bickel-Rosenblatt检验问题.他们指出了在原假设条件下,检验统计量的极限分布与利用独立同分布观测值的经典BickelRosenblatt检验相同.本文主要讨论无限阶的非线性自回归模型的基于残差的BickelRosenblatt检验统计量的渐近性质.我们证明了在自回归函数未知的情况下,当满足一定条件时,检验统计量的渐近性质与基于真实误差的统计量的性质相同.
- 张莹王立洪
- 关键词：拟合优度检验残差自回归模型
- 时间序列模型参数估计量的渐近性质
- 时间序列模型参数的各种估计量的渐近性质一直是许多统计学家非常关注的研究领域.常用的参数估计方法有:矩估计、(条件)极大似然估计、(条件)最小二乘估计(L<,2>-估计)等等.关于线性时间序列模型参数的上述估计量的相合性及...
- 王立洪
- 关键词：门限自回归模型强相合性渐近正态性
- 文献传递
- 函数型数据的近邻域估计
- 2014年
- 主要讨论函数型数据的近邻域估计的渐近性质.在α-混合条件及一些正则性假设下,我们讨论了函数空间上非参数回归函数的k阶近邻域估计的相合性和渐近正态性.通过模拟分析几组不同误差分布的函数型数据,并与核估计方法进行比较,验证了有限样本下,近邻域估计方法的有效性,并得出近邻域估计在稳健性方面更有优势.
- 邢文杰王立洪
- 关键词：函数型数据Α-混合相合性
- 时间序列模型L_1-估计量的极限分布:平稳自回旧模型被引量：4
- 1999年
- 时间序列模型的L_1-估计问题是非常重要的．这些估计量的许多性质都被研究过．然而，仍有一些基本问题有待解决．本文将给出平稳自回归模型L_1-估计量的极限分布．
- 王立洪王金德
- 关键词：自回归模型时间序列模型
- 长记忆多项式回归模型的置信域估计被引量：6
- 2014年
- 本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基于普通最小二乘估计(OLS)和广义最小二乘估计(GLS)方法的回归参数的置信域表达式.进一步结合有效样本数的概念,我们对OLS估计的置信域提出了一个改进的方法,并通过计算OLS估计的相对效率度量这种做法给估计精度带来的损失.我们从经验覆盖概率和置信域的体积大小两个方面,对参数的三种置信域估计方法进行比较.Monte Carlo模拟结果显示,在长记忆情况下,改进的方法具有良好的精确度,并且计算量小.
- 周丽燕王立洪
- 关键词：长记忆置信域最小二乘估计相对效率
- 具有 -混合随机误差的非线性回归模型的L<,1>-估计
- 王立洪
- 带有相依样本的随机规划问题的渐近性态
- 1999年
- 本文考虑统一的随机规划模型在随机元样本序列不独立情况下的最优解的统计估 计量的渐近特性，模型（１）将概率约束规划问题等亦包含在内。
- 王立洪
- 关键词：相依样本渐近性态
