赵宏宝
- 作品数：6 被引量：13H指数：2
- 供职机构：安徽财经大学统计与应用数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 中国股市长记忆性的实证分析被引量：2
- 2008年
- 股票市场收益率的长记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。针对上海和深圳的日收益序列,采用非线性R/S方法来检验收益序列的长记忆特征,并用ARFIMA模型对收益率序列的长记忆性做了进一步判断,根据分段分析的结果,得出中国股市渐进趋于有效的结论。
- 赵宏宝杨桂元
- 关键词：R/S分析H指数ARFIMA模型长记忆
- 中国股市收益率和波动率的长记忆性检验被引量：8
- 2009年
- 运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。
- 杨桂元赵宏宝
- 关键词：长记忆修正R/S分析收益波动率
- 基于循环经济的我国产业结构战略调整研究
- 2016年
- 自改革开放以来,我国经济保持了较长时间的高速增长,这一度引起了世界各国的关注,然而,过于追求经济的高速增长也让我们为此付出了巨大的代价。本文从循环经济的角度对我国产业结构战略调整进行研究,指出我国产业结构存在的问题,并为我国产业结构战略调整提出可持续发展的建议。
- 赵宏宝
- 关键词：循环经济产业结构
- 沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析被引量：3
- 2009年
- 文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。
- 邓留保杨桂元赵宏宝
- 关键词：H指数修正R/S分析长记忆
- 基于logistics回归法从购物篮数据研究消费状况
- 2017年
- 针对购物篮问题,以购物篮数据为基础,采用散点图分析了消费水平与收入、年龄、性别等变量的相关性;采用列联表法分析了各消费商品内部的关联性。通过剔除无关变量后,用logistics回归分析法分别对消费水平与收入,购买甜点和收入、葡萄酒等主要变量建立模型。结果发现消费水平与收入的相关性不显著;除了购买甜点和购买葡萄酒之间具有较强的相关性以外,顾客的消费基本呈现出一种均匀的分布状态。
- 赵宏宝孙欣
- 关键词：购物篮散点图列联表
- 基于高频数据的股市收益波动的非对称性研究
- 2008年
- 文章运用EGARCH模型和TARCH模型,以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:中国股票市场收益波动存在一定的非对称性,其统计上是显著的,但波动的非对称性比较小。
- 赵宏宝
- 关键词：股票市场EGARCHTARCH
