黄登仕
- 作品数：158 被引量：2,222H指数：27
- 供职机构：西南交通大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学农业科学更多>>
- 上海期货市场收益和波动的周日历效应研究被引量：26
- 2008年
- 期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）收益和波动、交易期（开盘价-收盘价）收益和波动以及非交易期（收盘价．开盘价）收益和波动的周日历效应进行实证检验，研究期间为2002年1月～2006年12月。结果显示，收益和波动的周日历效应存在于上海期货市场，但发生时间依据品种不同而有所差异，铜期货和铝期货呈现收益周一正效应，橡胶期货周一的非交易期收益和周三的交易期收益显著大于零，各类型波动的分布在一周中各交易日也不一致。此外，铜期货和铝期货还表现出波动的不对称性。
- 郭彦峰黄登仕魏宇
- 关键词：期货市场周日历效应波动性
- EVA的理论和实证研究:综述及展望被引量：99
- 2004年
- 经济增加值(economicvalueadded,EVA)是一种剩余收益型的业绩评价指标,在企业管理实践中有广泛的用途.文章对EVA的理论和实证研究成果进行了综述.首先介绍了EVA的定义,随后从理论上讨论EVA的目标一致性,接着评述有关EVA的有效性的实证研究结果,最后,对进一步的研究方向进行展望.
- 黄登仕周应峰
- 关键词：经济增加值业绩评价资本成本企业管理
- 基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验被引量：16
- 2015年
- 以沪深300指数的高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测方法以及比SPA检验更具优势的模型信度设定检验(MCS),实证分析了跳跃、符号跳跃变差及符号正负向跳跃变差对HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ等4种基础波动率模型预测能力的影响。研究发现:符号跳跃变差不仅可以提高各波动率模型的拟合精度,而且还可以提高模型的预测精度;符号正向和负向跳跃变差相比符号跳跃变差对未来波动率具有更好的解释能力,且它们对未来波动率的影响是不对称的;加入符号正、负向跳跃变差的HARRV-TCJ模型的预测效果是众多模型中表现最好的,尤其是它的对数形式。
- 马锋魏宇黄登仕张鹏云
- 基于混合过程的衍生证券定价策略分析被引量：6
- 1999年
- 本文通过对标的资产的价格行为过程进行分析，引入一种基于混合过程的新的期权模式，推导出一种新的期权定价模型。
- 田军郭耀煌黄登仕
- 关键词：期权定价证券衍生证券
- 基于多准则随机DEA模型的投资决策评价方法及应用被引量：16
- 2000年
- 在经典DEA模型的基础上 ,对随机输入、产出指标进行更进一步的分析 ,增加了多个评价准则 ,从而提出了多准则随机DEA评价模型。最后 ,通过在项目投资评价中的运用说明了该模型的实用性。
- 田军何德权黄登仕
- 关键词：数据包络分析项目投资评价
- 上海伦敦铜期货市场风险的测度与传导效应研究被引量：5
- 2008年
- 本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用AR(1)-GJR(1,1)构造出铜期货条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,并测度出两个铜期货市场的动态风险;然后运用Back-Testing方法对风险测度模型进行准确性检验,最后运用Granger-Causality检验来分析铜期货市场动态风险的传导效应。实证研究结果表明,基于EVT的风险测度方法能有效测度上海伦敦铜期货市场动态风险;上海伦敦铜期货市场动态风险在1%的显著性水平下存在双向传导效应,但由伦敦向上海传递的强度大于反向强度。
- 林宇魏宇高勇黄登仕
- 关键词：极值理论铜期货市场
- 古诺双头垄断模型的密度周期性及其混沌机制研究被引量：4
- 2002年
- 首先研究古诺双头垄断模型出现密度周期性的最优反应函数的混沌机制 ,然后引入刻画密度周期性的定量方法以及古诺模型密度周期性的经济学含义 ,最后提出需要进一步研究的问题 .
- 黄登仕
- 关键词：非线性经济系统
- 投资者与创始人的争斗:冲突来源及演化路径——基于我国公司公开冲突事件的案例分析被引量：27
- 2015年
- 本文以17家风险投资者和企业创始人公开冲突事件的媒体报道为研究样本,采用文本分析方法,对冲突来源、冲突类型及具体表现形式,以及冲突演化路径进行了实证研究。结果表明,我国企业的风险投资者和创始人的冲突来源于利益分歧下的控制权冲突、战略目标冲突和收益分配冲突,以及组织内部分歧下的制度与创业文化冲突、管理冲突和关系冲突。并且,利益冲突和组织内部冲突并不是独立的,而是相互关联的。当投资者和创始人双方沟通不畅或信任缺失时,利益冲突会衍生或加剧组织内部冲突。
- 周嘉南段宏黄登仕
- 关键词：风险投资者创始人文本分析
- 论资产证券化(ABS)在四川经济建设中的作用被引量：2
- 1998年
- 文章认为，资产证券化在四川省的资本市场、特别是国际资本市场的直接融资等方面将会发挥积极作用：（１）能够为利用外资的方式提供新思路；（２）能够非常有效地保护国家和地方政府对国有企业和基础设施的所有权利益；（３）可以改善国有企业、特别是国有大中型企业的财...
- 祝云黄登仕
- 关键词：资产证券化ABS经济建设资本市场
- 基于EVT的上证A股和B股风险测度效果比较被引量：7
- 2007年
- 运用ARMA(1,1)-G JR(1,1)捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应;运用EVT对标准残差序列尾部建模,并估计出动态风险值VaR(Value-at-risk);运用返回测试(Backtesting)方法比较测度效果。结果表明,条件EVT比其它模型的测度效果好;条件t分布模型优于条件正态分布模型;置信水平为99%的条件EVT和置信水平为95%的条件t分布模型,分别是测度上证A、B股市场风险效果最好的模型。
- 林宇魏宇黄登仕
- 关键词：股票市场EVT
