吴建民
- 作品数：7 被引量：15H指数：2
- 供职机构：北京理工大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国股票市场的分维数研究被引量：2
- 2007年
- 一、分形维数
20世纪80年代初期，Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想，提出了从时间序列直接计算关联维数（即系统相空间的分形维数）D的算法，称之为G—P算法。
- 吴建民
- 关键词：中国股票市场分维数分形维数关联维数时间序列相空间
- 基于组效应的变量选择模型在财务数据上的应用研究
- 2023年
- 上市公司的财务数据往往呈现出高维度,强相关性和组效应特征,传统的回归模型不再适用,基于惩罚函数建立稀疏模型成为了当前研究的热点.在线性回归模型基础上,基于组变量和双重变量选择方法研究了具有组效应的高维数据协变量选择模型.模拟对比研究发现,cMCP方法的预测误差更小,冗余变量和重要变量的选择比较合理.同时,通过制造业每股收益的数据进行实证分析显示,cMCP方法在变量选择上更贴合实际,能有效降低变量之间的多重共线性,使得模型的可解释性更强.
- 吴建民
- 关键词：高维数据
- 中国股票市场资产收益的分形拟合研究
- 2007年
- 本文应用分形分布对中国股票市场资产收益进行了拟合研究。由最大似然估计求出分形分布的参数,进而经柯尔莫哥洛夫检验表明分形分布能够很好地拟合金融资产的收益率分布。同时,运用傅立叶变换求得相应的密度函数,由图像分析显示分形分布的密度函数较好地拟合资产收益率密度,说明分形分布是研究股票市场资产收益的有力工具。
- 吴建民
- 关键词：密度函数收益率
- 股票市场波动性的分形研究被引量：1
- 2009年
- 本文运用ARFIMA模型与FIGARCH模型分别研究了收益率与收益残差的分形特性,刻画了两者的长记忆特征。通过对上证指数的实证分析表明,上证指数存在着长记忆性,2个模型的结合能很好地拟合股票价格的变化。
- 吴建民
- 关键词：ARFIMA模型FIGARCH模型分形
- 金融资产极端日收益率数据的统计极值研究被引量：5
- 2007年
- 一、极端收益率数学模型
1．极端收益率数据的广义Pareto分布拟合
定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列，Mn=max{X1，X2…，XN}如果存在数列{an〉0}和（bn}满足P{（Mn-bn）／an≤z}→G（z），G（z）是广义极值分布，则对充分大的u，P{X—u≤y｜X〉u}近似服从广义Pareto分布H（y）=1-（1＋ξy／δ）^1λ，其中{y：y〉0，（1＋ξy/δ）〉0}，ξ，δ分别称为形状参数和尺度参数。
- 柳会珍吴建民
- 关键词：广义极值分布日收益率广义PARETO分布金融资产数学模型
- 分形分布在股票市场的应用研究被引量：6
- 2007年
- 本文认为,对金融资产尖峰厚尾特性的描述,分形分布比正态分布更合适。我国股票市场收益率分布的特征指数不是正态分布,具有明显的尖峰态,我国股票市场具有较大的波动性;上海和深圳的两个股票市场收益率呈负偏,股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征;当置信水平为99%时,用分形分布拟合经验分布得到的风险系数高估了风险,用正态分布低估了风险,且分形分布的绝对偏差大于正态分布的绝对偏差,而当置信水平为90%时,分形分布对经验分布的风险系数拟合得非常好,正态分布对经验分布高估了风险,且绝对偏差比较大。
- 吴建民庄菁
- 关键词：特征函数
- 医药行业上市公司分类研究被引量：1
- 2008年
- 本文运用因子分析方法对沪深股市医药行业上市公司的经营业绩和股票价格变化的影响因素进行了分析,给出了业绩评判的主要影响因子,指出了影响股价变化的主要影响因素,为投资决策提供参考。
- 吴建民
- 关键词：医药
