苗强
- 作品数：4 被引量：6H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 含交易费用的投资组合问题的新模型及其求解途径被引量：1
- 2008年
- 本文提出了证券投资组合的一个新模型.该模型综合考虑了证券的收益率、证券分红和证券价格的关系,并将证券分红和证券价格作为系统的随机参数处理,建立了证券投资组合的随机规划模型.利用机会约束规划方法,我们研究了将所建立的随机规划模型转化为普通光滑优化问题求解的方法,得到了该类问题求解的有效途径.
- 万中苗强罗汉
- 关键词：证券组合证券价格机会约束规划
- 基于风险度量的证券组合投资优化模型研究
- 本论文根据投资者对风险的不同认识，给出了更加符合投资者心理的组合证券投资优化模型，并通过投资实例说明了所建模型和方法的有效性、可行性和实用性，使证券组合投资过程更加具有柔性，并且更加接近于实际。
第一章概括性地...
- 苗强
- 关键词：证券组合
- 文献传递
- 证券组合投资的一般失望模型的改进被引量：4
- 2008年
- 在一般性失望模型的基础上,给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型,该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益,避免了方差与下方风险的诸多缺陷,并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性.
- 苗强刘秀文万中
- 关键词：交易费用卖空证券组合投资
- 可行方向法解证券投资组合优化问题被引量：1
- 2008年
- 根据证券投资组合的Markowitz理论,通过赋权的方式将一种双目标规划优化模型转化为单目标模型,设计求解该类问题的可行方向类算法.数值实验表明,该算法的运行效率较高,具有广阔的应用前景.
- 刘秀文苗强万中
- 关键词：投资组合可行方向法
