佟威
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
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- 基于效用函数的最优投资消费组合的一个改进
- 2009年
- 本文从最优的投资消费组合模型,研究了最大化期望终端财富和消费的过程,然后通过给不同的消费过程设置不同的效用函数,进一步改进了模型,并且得出了改进后的最优终端财富和消费过程.
- 佟威徐赐文迟卓
- 关键词：等价鞅测度GIRSANOV定理投资组合
- 基于等价鞅测度的非标准期权和投资组合的研究
- 奇异期权作为一种比传统的欧式(或者美式)看涨看跌期权更为复杂的金融衍生品在金融市场中有着很大的作用，奇异期权可以满足不同的投资者特别是投资银行对于投资的需求，所以研究奇异期权的定价问题是十分必要的。
在1952年M...
- 佟威
- 文献传递
- 基于等价鞅测度的一种幂型期权的推广被引量：1
- 2013年
- 本文对幂型期权进行了一种新的推广,进而构造出了数字幂型期权,这种期权的收益函数是不连续的,广泛的用于投资者的保值和投机行为.本文应用等价鞅测度和随机微分方程的方法,对这种金融衍生品的构造和定价问题做出了研究.
- 佟威徐赐文
- 关键词：等价鞅测度收益函数
- 不完全市场中不连续股价的动态资产分配
- 2010年
- 在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
- 迟卓徐赐文佟威
- 关键词：跳跃-扩散过程均值-方差分析
