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倪西钧

作品数：4 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民大学信息资源管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金北京市优秀人才培养资助更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇学术
  • 2篇学术论文
  • 2篇隐含
  • 2篇隐含波动率
  • 2篇正则
  • 2篇正则化
  • 2篇期权
  • 2篇文献计量法
  • 2篇校准
  • 2篇科研管理
  • 2篇WEB_OF...
  • 2篇波动率
  • 1篇研究论文
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇文献计量分析
  • 1篇论文统计
  • 1篇论文统计分析
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权

机构

  • 4篇中国人民大学
  • 2篇北京联合大学
  • 1篇中国兵器工业...

作者

  • 4篇倪西钧
  • 2篇马青华
  • 2篇金畅
  • 1篇许作良

传媒

  • 2篇2011全国...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇西南师范大学...

年份

  • 4篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
欧式期权波动率校准反问题的正则化算法
2011年
标的资产的隐含波动率校准问题无论在理论上还是实际应用中都有重要意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,提出了一个正则化的最小二乘算法,有效地解决了在期权市场价格已知前提下的隐含波动率校准反问题.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
金畅马青华许作良倪西钧
关键词：欧式期权校准隐含波动率反问题正则化
美式期权隐含波动率校准问题的研究
2011年
研究的是美式期权的隐含波动率校准问题.首先提出一个正则化的最小二乘方法,在对其惩罚问题研究后找到最小二乘问题的最优条件,并给出美式期权波动率校准问题的算法.最后,通过数值算例说明了方法的有效性.
金畅倪西钧马青华
关键词：美式期权校准隐含波动率正则化
基于Web of Science的中国人民大学研究论文的文献计量分析
本文基于Web of Science统计了中国人民大学2001-2010年发表的被SCIE、SSCI、A&HCI收录的论文，并从文献类型和语种、学科分布、出版年代、论文作者、来源期刊、被引情况等方面进行分析，以反...
倪西钧
关键词：学术论文文献计量法科研管理
基于Web of Science的高校学术论文统计分析--以中国人民大学2001-2010年学术论文为例
本文基于Web of Science统计了中国人民大学2001-2010年发表的被SCIE、SSCI、A&HCI收录的论文，并从文献类型和语种、学科分布、出版年代、论文作者、来源期刊、被引情况等方面进行分析，以反...
倪西钧金畅
关键词：学术论文文献计量法科研管理
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