史敏
- 作品数：5 被引量：65H指数：3
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融风险防范决策支持系统
- 邓述慧杨晓光徐山鹰王雪坤刘斌金星卢祖帝王振全田银海苗凯洲史德信史敏朱宏泉陶铄刘榕俊刘榕俊
- 该课题根据我国国情和目前国际金融市场状况，提出了五类20项金融风险监测和预警指标，所开发的决策支持系统具有对这些指标进行预测、走势分析、安全阈值选取、多因素比较、统计特性计算等多种功能。并且建立了数千个数据项、上百万个数...
- 关键词：
- 关键词：金融风险决策支持系统
- 证券投资基金绩效评价与风险管理研究
- 史敏
- 关键词：证券投资基金风险管理业绩评价
- 银行同业拆借市场利率期限结构实证研究被引量：33
- 2005年
- 对我国银行同业拆借市场利率期限结构进行了实证研究,实证结果表明:中国银行间同业拆借利率在亚洲金融危机后发生了结构性变化,金融危机发生之前我国银行同业拆借利率支持利率期限结构中的预期理论,但金融危机发生之后却不能给予预期理论以充分的支持.
- 史敏汪寿阳徐山鹰陶铄
- 关键词：利率期限结构银行间同业拆借利率
- 修正的Sharpe指数及其在基金业绩评价中的应用被引量：18
- 2006年
- 随着近几年基金管理公司的数量迅速增长和基金发行规模的不断增加,证券投资基金已经超过券商、保险、私募基金成为国内资本市场最大、最有影响力的机构投资者,因此科学地分析和评价基金的业绩以及度量它们所面临的风险就变得越来越重要.目前,国内最常用的风险调整后的绩效度量指标—Sharpe指数使用标准差来度量投资风险及假设收益率服从正态分布,但实证检验发现中国开放式基金收益率序列有明显的尖峰、厚尾性和有偏性.为此,提出用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,它充分考虑了收益率分布的有偏性、尖峰和厚尾性,因此能更好的度量基金的投资风险.在此基础上,分别给出了基于非对称Laplace分布标准差和VaR值的修正的Sharpe指数;然后对31只开放式基金数据进行了实证分析.结果表明,修正的Sharpe指数是有效的.
- 史敏汪寿阳徐山鹰
- 关键词：基金业绩评价非对称LAPLACE分布
- 从中航油(新加坡)事件看国有海外企业的风险管理被引量：12
- 2005年
- 本文以中航油(新加坡)事件为案例,对中资海外企业的风险暴露进行了分析,并且对中航油(新加坡)投机原油期货的风险值做了实证估算。在以上分析和计算的基础上,对国有海外企业的风险监管和内控提出了相应的政策建议。
- 杨晓光颜至宏史敏汪寿阳
- 关键词：风险管理投机主义内部控制制度
