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吴婵

作品数:1 被引量:1H指数:1
供职机构:上海对外经贸大学商务信息学院更多>>
发文基金:上海大学生创新活动计划更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇人民币汇率预...
  • 1篇数据分析
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率预测
  • 1篇ARMA模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇上海对外经贸...

作者

  • 1篇蔡剑楠
  • 1篇赵瑜
  • 1篇吴婵
  • 1篇李文

传媒

  • 1篇经济视野

年份

  • 1篇2013
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于ARMA模型和GARCH模型的人民币汇率预测的比较被引量:1
2013年
本文选取了2010年9月7日至2012年12月31的美元兑人民币中间价的日值数据,对其进行描述性统计分析,发现其具有“尖峰厚尾”性;对人民币汇率日收益率序列建立自回归移动平均模型(ARMA模型),发现其具有条件异方差现象,因而建立广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)进行拟合。最后,由于GARCH(1,1)模型能够有效消除条件异方差,其拟合效果与预测效果较ARMA(1,1)模型更好。
吴婵赵瑜蔡剑楠李文
关键词:ARMA模型GARCH模型汇率数据分析
共1页<1>
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