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我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究--基于Markov-Switching-GARCH模型被引量：12: 2012年; 为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,由于它是采用外生变量刻画波动变化的,因此不能反映波动的结构变化,而Markov-sw itching-GARCH模型采用Markov状态转换的GARCH模型,通过内生的方式识别不同的波动状态,这克服了现有研究中的不足。研究结果表明:Markov-switching-GARCH模型能够较好地刻画收益波动的结构变化;沪深300股指期货的引入并没有加剧现货市场波动,相反减缓了现货市场的波动,提高了股票现货市场的稳定性。; 华仁海张朋; 关键词：股指期货股票现货波动性

我国股指期货推出对标的成分股的影响: 我国股指期货推出后，对股票市场产生了巨大影响，为机构投资者和散户投资者提供了一个有效的风险对冲工具，改变了股票市场的盈利模式，加大了国内资本市场的深度。　　股指期货的套期保值、套利、价格发现、分散投资风险等功能，有助于...; 张朋; 关键词：股指期货股票现货成分股波动性; 文献传递

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张朋