管河山
- 作品数：48 被引量：140H指数：5
- 供职机构：南华大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术文化科学理学更多>>
- 基于分位数特征提取的时间序列模式分类被引量：6
- 2015年
- 高速运行的离心机设备,其振动状态检测数据通常呈现出明显的非线性、正态分布和大样本的特征,数据波动的随机性使得其趋势特征难以捕捉。为此,提出一种新的时间序列模式分类方法。采集离心机设备运行状态的振动信号时间序列进行分析,根据对称原理提取序列数据的分位数,构建特征向量,采用欧氏距离函数构建相似性度量,建立模式分类的判定依据,使用k-means分类算法实现状态模式的自动分类。仿真结果表明,该方法能有效区分离心机设备运行中空载和负载的模式状态,且比传统的小波分析模式分类方法更加准确。
- 管河山王谦唐德文
- 关键词：分位数时间序列离心机振动信号小波
- A股市场长记忆性特征研究被引量：3
- 2015年
- 本文采集了我国A股市场所有上市公司的价格数据和收益率数据,分别采用R/S、MR/S和V/S检验方法进行实证研究,发现:1数据平稳性特征会对长记忆性检验结果造成直接影响,而股票价格和收益率数据不都是平稳的,因此,应该事先对数据进行平稳性检验;2不同股票样本、不同检验方法得到的检验结果有较大差异,根据市场指数或部分股票样本探究股市长记忆性有一定的片面性;3同一时间段,数据采样间隔(日、周)会影响到数据总量,进而造成长记忆性检验结果的差异。对A股市场的股票总体分析表明,无法给出市场长记忆特征的最终结论。因此,相对股市整体而言,探究个股长记忆性特征更具有研究价值。
- 王谦刘春管河山罗智超
- 关键词：A股市场长记忆性
- 一种新的DNA序列重复片段的查找算法
- 寻找DNA序列中的重复片段是DNA序列挖掘中的一项重要的研究内容,它是基因分析的一个重要问题。通常的方法采用特定的索引结构如后缀树、后继数组等,算法效率有待提高.提出一种新的索引结构,并在此基础上提出了MSATR算法。M...
- 郭顺管河山姜青山
- 关键词：空间复杂度
- 文献传递
- 上市公司财务危机预警模型研究
- 2016年
- 本文首先提取使用频次较高的财务指标,构建度量财务危机的技术指标集,然后对数据进行标准化处理,并采用最近邻域法建立财务危机预警模型。然后收集我国A股市场所有上市公司的财务数据,借助SVM模型进行对比实证,分析两种模型的预测准确率和两类错误率,结果表明:SVM模型的第二类错误率为0,但第一类错误率却非常高,表明该方法预警过度;最近邻域法表现却相对稳健,第一类与第二类错误率都比较适中,更加有利于投资者的资产选择。
- 周丹管河山
- 关键词：SVM模型
- 情绪投资组合模型及其实证分析——基于前景理论
- 2015年
- 投资者情绪对其决策有直接的影响,投资者的风险厌恶系数与其已有的投资业绩有关。本文在假设投资者风险厌恶且其风险厌恶系数受其损益情绪影响的条件下,以投资者损益情绪效用最大化为决策目标,建立基于投资者损益情绪的投资组合模型,有效地刻画出投资者的损益情绪对投资组合决策的影响。采用上证市场的行业指数进行实证分析,并与Markowitz模型进行对比,结果表明,情绪投资组合模型的组合效果更好。
- 管河山刘玎玎谢天
- 关键词：情绪投资组合
- 时间序列挖掘中一种新的相似性度量被引量：1
- 2007年
- 针对时间序列的全序列聚类展开,提出一种新的相似性度量——全局特征,即从时间序列的统计分布特征、非线性和Fourier频谱转换等3个方面提取11个全局特征构建特征向量。利用特征向量来描述原时间序列,不仅保留了大部分原有的信息,还能加快聚类计算的速度。经过大量的实验验证表明,基于全局特征提取的相似性度量能得到合理的聚类结果,特别是对经济领域的时间序列效果更为明显。例举了2个数据进行实验,并从主观和客观两个角度对聚类结果进行评估。
- 管河山姜青山Wang Shengrui
- 关键词：时间序列聚类谱系数层次聚类
- 平稳性检验方法的有效性研究被引量：16
- 2016年
- 平稳性检验是时间序列分析的重要研究内容,现有检验方法的性能缺乏系统的比较分析。文章从样本长度的视角研究平稳性检验方法的性能,采用ADF检验、PP检验、KPSS检验和LMC检验四种方法展开实证研究。仿真实验结果表明:时间序列数据长度会对检验方法的准确率产生明显的影响,数据长度较小时检验准确率偏低;数据长度增大时可以提升检验方法的准确率,但仍未能达到100%的上限值。当样本长度较小时,这些方法的检验统计量的渐进分布难以满足,因此其实际检验效果值得探究。样本长度是有限的,因此渐进分布检验方式的改进空间有限,新的检验方式值得探究。
- 管河山周丹
- 关键词：时间序列准确率
- 城市环境质量的竞争性评价模型被引量：1
- 2008年
- 城市化进程推动了经济的快速发展但也给城市环境质量带来了严重的挑战。为了推动城市环境保护工作,每年全国各地都对城市环境综合整治进行定量考核。首先分析了现有环境综合整治考核办法的不足,阐述建立竞争性评价模型的必要性。竞争性评价模型在指标集的取值范围内选取最优值建立一个虚拟最优城市,以虚拟最优城市为参照,引入优越指数概念,得出待评价城市的优越指数值,然后进行排序和评价。根据该模型对2004年全国18个计划单列市和重点城市的环境质量进行了综合评价,得到了合适的结果;最后总结了模型的特点及以后改进的方向。
- 郑振敏管河山姜青山
- 关键词：环境质量
- 股票价格数据的平稳性分析——基于内生结构突变的实证
- 2018年
- A股市场价格数据波动研究通常采用市场指数抽样分析,研究结论大多将价格数据视为非平稳过程。市场指数是系列成分股的加权组合,其价格波动与个股价格波动是否存在一致性仍需验证。本文采用傅里叶级数拟合上市公司股票价格数据,把对突变位置和突变方式的估计转化为恰当频率选择问题,根据拟合残差平方和最小化的原则求解最优频率,开展内生突变检验和分析。对A股市场上市公司股票价格数据的实证表明:上市公司股票价格数据的平稳性特征存在显著差异,对股票价格数据生成过程的认知理念应该区别对待。
- 管河山王谦
- 关键词：结构突变傅里叶级数价格数据
- 金融时间序列长记忆性分析的非线性估计被引量：5
- 2016年
- 学术界对股市长记忆性分析结论存在分歧现象,长记忆性分析方法的精准性是一个重要的影响因素。文章通过对R/S、MR/S和V/S分析方法的参数估计问题进行探究,剖析了线性近似求解方式的不足之处,并采用梯度下降法估计非线性回归方程的Hurst指数,同时借助ARFIMA模型对估计精度进行了对比验证。采集我国A股市场股票样本的收益率数据实证,结果表明,非线性估计能提高分析方法对Hurst指数的估计精确度。
- 王谦刘春管河山罗智超
- 关键词：长记忆性HURST指数股票
